PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FER.AS с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FER.AS с ORCL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FER.AS (Ferrovial SE) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. FER.AS operates in Infrastructure Operations (Industrials), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, FER.AS returned 32.20%/yr vs 9.67%/yr for ORCL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FER.AS и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ferrovial SE (FER.AS) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FER.AS торгуется в EUR, в то время как ORCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORCL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FER.AS показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -15.91%.

FER.AS

1 день
0.00%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.18%
1 год
40.86%
3 года*
32.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

ORCL

1 день
-4.42%
1 месяц
-16.25%
С начала года
-15.91%
6 месяцев
-16.78%
1 год
-24.43%
3 года*
9.67%
5 лет*
17.68%
10 лет*
16.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FER.AS и ORCL

2026 (YTD)202520242023
FER.AS
Ferrovial SE		12.06%40.71%24.16%15.01%
ORCL
Oracle Corporation		-15.91%4.11%70.55%-16.80%

Correlation

The correlation between FER.AS and ORCL is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ferrovial SE

Oracle Corporation

Часто сравнивают с FER.AS:
FER.AS с FER.MCFER.AS с ASRFER.AS с ROADFER.AS с CAAPFER.AS с WELLFER.AS с LNGFER.AS с VOO
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с VGTORCL с HPE

Доходность на риск

FER.AS vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FER.AS
Ранг доходности на риск FER.AS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FER.AS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FER.AS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FER.AS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FER.AS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FER.AS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FER.AS c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrovial SE (FER.AS) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FER.ASORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-0.38

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
-0.22

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.98

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

-0.42

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

-0.68

+8.22

FER.AS vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FER.AS на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FER.AS и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FER.AS и ORCL

Максимальная просадка FER.AS за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки ORCL в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FER.AS и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FER.ASORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.10%

-58.52%

+42.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.40%

-58.52%

+43.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.10%

-58.52%

+42.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-50.19%

+48.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-10.09%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

36.10%

-30.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FER.AS и ORCL

Текущая волатильность для Ferrovial SE (FER.AS) составляет 7.03%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 24.08%. Это указывает на то, что FER.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FER.ASORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

24.08%

-17.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

41.47%

-22.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.81%

64.72%

-35.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.11%

42.27%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.11%

35.52%

+3.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FER.AS и ORCL

Дивидендная доходность FER.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности ORCL в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FER.AS
Ferrovial SE		1.81%1.58%1.99%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		1.27%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FER.AS и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrovial SE и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. FER.AS значения в EUR, ORCL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

FER.AS and ORCL have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FER.AS и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор