PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FER.AS с CAAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FER.AS с CAAP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FER.AS (Ferrovial SE) and CAAP (Corporación América Airports S.A.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FER.AS in Infrastructure Operations, CAAP in Airports & Air Services. Over the past 3 years, FER.AS returned 32.20%/yr vs 28.53%/yr for CAAP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FER.AS и CAAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ferrovial SE (FER.AS) и Corporación América Airports S.A. (CAAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FER.AS торгуется в EUR, в то время как CAAP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAAP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FER.AS показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у CAAP с доходностью 3.73%.

FER.AS

1 день
0.00%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.18%
1 год
40.86%
3 года*
32.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAAP

1 день
-0.14%
1 месяц
6.71%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.93%
1 год
34.47%
3 года*
28.53%
5 лет*
35.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FER.AS и CAAP

2026 (YTD)202520242023
FER.AS
Ferrovial SE		12.06%40.71%24.16%15.01%
CAAP
Corporación América Airports S.A.		3.73%22.80%23.86%49.25%

Correlation

The correlation between FER.AS and CAAP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.14

The correlation between FER.AS and CAAP shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ferrovial SE

Corporación América Airports S.A.

Часто сравнивают с FER.AS:
FER.AS с FER.MCFER.AS с ASRFER.AS с ROADFER.AS с WELLFER.AS с LNGFER.AS с VOOFER.AS с ORCL
Часто сравнивают с CAAP:
CAAP с CPACAAP с OMABCAAP с RYAAYCAAP с TMHCCAAP с ^SP500TRCAAP с ENPHCAAP с PAC

Доходность на риск

FER.AS vs. CAAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FER.AS
Ранг доходности на риск FER.AS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FER.AS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FER.AS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FER.AS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FER.AS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FER.AS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CAAP
Ранг доходности на риск CAAP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FER.AS c CAAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrovial SE (FER.AS) и Corporación América Airports S.A. (CAAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FER.ASCAAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.88

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.55

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.60

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

3.32

+4.23

FER.AS vs. CAAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FER.AS на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа CAAP равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FER.AS и CAAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FER.AS и CAAP

Максимальная просадка FER.AS за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки CAAP в -89.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FER.AS и CAAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FER.ASCAAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.10%

-89.13%

+73.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.40%

-21.67%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.10%

-25.87%

+9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-9.44%

+7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-39.78%

+35.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

10.42%

-5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FER.AS и CAAP

Текущая волатильность для Ferrovial SE (FER.AS) составляет 7.03%, в то время как у Corporación América Airports S.A. (CAAP) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что FER.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FER.ASCAAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

11.26%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

25.07%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.81%

39.20%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.11%

35.30%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.11%

52.02%

-12.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FER.AS и CAAP

Дивидендная доходность FER.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как CAAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CAAP
Corporación América Airports S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%
FER.AS
Ferrovial SE		1.81%1.58%1.99%2.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FER.AS и CAAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrovial SE и Corporación América Airports S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. FER.AS значения в EUR, CAAP значения в USD

Часто задаваемые вопросы

FER.AS and CAAP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FER.AS и CAAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор