PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FER.AS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FER.AS с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferrovial SE (FER.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FER.AS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ferrovial SE (FER.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FER.AS и VOO

2026 (YTD)202520242023
FER.AS
Ferrovial SE		4.05%40.71%24.16%12.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.17%3.84%33.23%8.09%
Разные валюты инструментов

FER.AS торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FER.AS показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.90%.

FER.AS

1 день
4.05%
1 месяц
-7.69%
С начала года
4.05%
6 месяцев
18.26%
1 год
40.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-0.75%
1 год
9.44%
3 года*
15.76%
5 лет*
12.16%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ferrovial SE

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FER.AS:
FER.AS с FER.MCFER.AS с ROADFER.AS с ASRFER.AS с CAAPFER.AS с WELLFER.AS с ALFER.AS с LNG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FER.AS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FER.AS
Ранг доходности на риск FER.AS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FER.AS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FER.AS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FER.AS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FER.AS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FER.AS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FER.AS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrovial SE (FER.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FER.ASVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.46

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.77

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

0.70

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

2.97

+7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FER.AS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FER.AS на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FER.AS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FER.ASVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.46

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.84

-0.12

Корреляция

Корреляция между FER.AS и VOO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FER.AS и VOO

Дивидендная доходность FER.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FER.AS
Ferrovial SE		1.51%1.58%1.99%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FER.AS и VOO

Максимальная просадка FER.AS за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FER.AS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FER.ASVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.10%

-33.99%

+17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.40%

-11.98%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-5.55%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-3.72%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.55%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FER.AS и VOO

Ferrovial SE (FER.AS) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что FER.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FER.ASVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

4.29%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.91%

9.82%

+13.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.99%

20.47%

+13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.78%

16.71%

+23.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.78%

18.57%

+21.21%