Сравнение FER.AS с MSFT
FER.AS (Ferrovial SE) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. FER.AS operates in Infrastructure Operations (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, FER.AS returned 25.29%/yr vs 5.30%/yr for MSFT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FER.AS и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FER.AS торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FER.AS показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.02%.
FER.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.36%
- 6 месяцев
- -3.40%
- С начала года
- 1.55%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.93%
MSFT
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 6.47%
- 6 месяцев
- -10.71%
- С начала года
- -14.02%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 22.70%
- Всё время*
- 18.14%
Сравнение доходности по годам FER.AS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FER.AS Ferrovial SE | 1.55% | 40.71% | 24.16% | 15.01% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.02% | 1.87% | 20.38% | 7.56% |
Correlation
The correlation between FER.AS and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FER.AS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
FER.AS
MSFT
Сравнение FER.AS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrovial SE (FER.AS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FER.AS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.90 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.57 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | -1.01 | +5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FER.AS и MSFT
Максимальная просадка FER.AS за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FER.AS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FER.AS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.10% | -51.87% | +35.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.40% | -33.31% | +17.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.10% | -33.31% | +17.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -24.02% | +13.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -10.59% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 18.97% | -13.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FER.AS и MSFT
Текущая волатильность для Ferrovial SE (FER.AS) составляет 5.17%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что FER.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FER.AS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 10.36% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 24.20% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 27.82% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.78% | 26.89% | +11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.78% | 27.58% | +11.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FER.AS и MSFT
Дивидендная доходность FER.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности MSFT в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FER.AS Ferrovial SE | 2.00% | 1.58% | 1.99% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FER.AS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrovial SE и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FER.AS and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FER.AS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор