PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQTX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQTX с VVIAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FEQTX (Fidelity Equity Dividend Income Fund) and VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FEQTX returned 10.33%/yr vs 12.94%/yr for VVIAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FEQTX charges 0.58%/yr vs 0.05%/yr for VVIAX.

Доходность

Сравнение доходности FEQTX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEQTX показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 14.54%. За последние 10 лет акции FEQTX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 10.33% против 12.94% соответственно.

FEQTX

1 день
0.28%
1 месяц
0.84%
С начала года
9.52%
6 месяцев
2.38%
1 год
13.67%
3 года*
13.15%
5 лет*
8.76%
10 лет*
10.33%

VVIAX

1 день
0.11%
1 месяц
2.62%
С начала года
14.54%
6 месяцев
13.43%
1 год
27.07%
3 года*
18.67%
5 лет*
12.09%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQTX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		9.52%7.29%12.48%11.61%-1.05%22.26%1.84%27.33%-9.31%13.24%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		14.54%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Correlation

The correlation between FEQTX and VVIAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.97

The correlation between FEQTX and VVIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEQTX и VVIAX

Секторы
FEQTX
VVIAX

Финансовые услуги

20.7%
22.3%

Технологии

16.2%
13.4%

Здравоохранение

11.9%
14.5%

Потребительский защитный сектор

11.1%
9.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
4.0%

Промышленность

7.8%
14.0%

Энергетика

7.5%
8.1%

Коммуникационные услуги

7.1%
3.3%

Коммунальные услуги

6.0%
5.2%

Недвижимость

3.1%
2.8%

Сырьевые материалы

0.8%
3.1%

Финансовые услуги

FEQTX
20.7%
VVIAX
22.3%

Технологии

FEQTX
16.2%
VVIAX
13.4%

Здравоохранение

FEQTX
11.9%
VVIAX
14.5%

Потребительский защитный сектор

FEQTX
11.1%
VVIAX
9.4%

Потребительский циклический сектор

FEQTX
7.9%
VVIAX
4.0%

Промышленность

FEQTX
7.8%
VVIAX
14.0%

Энергетика

FEQTX
7.5%
VVIAX
8.1%

Коммуникационные услуги

FEQTX
7.1%
VVIAX
3.3%

Коммунальные услуги

FEQTX
6.0%
VVIAX
5.2%

Недвижимость

FEQTX
3.1%
VVIAX
2.8%

Сырьевые материалы

FEQTX
0.8%
VVIAX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity Dividend Income Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FEQTX:
FEQTX с FDGFXFEQTX с SCHDFEQTX с FDVVFEQTX с FGRIXFEQTX с VIGFEQTX с SPYFEQTX с FSKAX
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Доходность на риск

FEQTX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQTX
Ранг доходности на риск FEQTX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQTX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQTX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQTX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQTX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQTX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQTX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEQTXVVIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.55

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
3.64

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

4.16

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

15.63

-10.32

FEQTX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQTX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VVIAX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQTX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEQTX и VVIAX

Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.86%, примерно равная максимальной просадке VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и VVIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQTXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-59.32%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-6.36%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-14.39%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-17.14%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-36.80%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.48%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-9.59%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.69%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQTX и VVIAX

Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) составляет 2.74%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQTXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.39%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

7.92%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

10.38%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

13.91%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

16.72%

-0.17%

Сравнение комиссий FEQTX и VVIAX

FEQTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQTX и VVIAX

Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности VVIAX в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		1.44%1.59%8.39%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%9.40%6.12%5.98%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		1.82%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Часто задаваемые вопросы

FEQTX and VVIAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVIAX has higher volatility (3.39%) compared to FEQTX (2.74%). In terms of maximum drawdown, FEQTX dropped -60.86% vs VVIAX's -59.32%.

VVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQTX и VVIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор