Сравнение FEQTX с AUXFX

С начала года, FEQTX показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEQTX имеют среднегодовую доходность 9.69%, а акции AUXFX немного отстают с 9.60%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FEQTX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEQTX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа AUXFX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQTX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FEQTX и AUXFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности AUXFX в 2.79%

Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и AUXFX.

Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.