Сравнение FEQIX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FEQIX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEQIX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 3.19% | 18.96% | 15.34% | 10.62% | -5.10% | 24.49% | 6.77% | 27.90% | -8.46% | 12.80% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FEQIX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции FEQIX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.62% против 9.24% соответственно.
FEQIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 11.62%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEQIX и NEIMX
FEQIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
FEQIX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
FEQIX
NEIMX
Сравнение FEQIX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEQIX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.65 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.32 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.49 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 12.55 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEQIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.65 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.02 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.02 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.03 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между FEQIX и NEIMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQIX и NEIMX
Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 4.82% | 4.67% | 5.51% | 4.26% | 4.56% | 9.90% | 3.38% | 7.16% | 9.76% | 6.29% | 4.28% | 12.17% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок FEQIX и NEIMX
Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.38%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEQIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.38% | -92.94% | +30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -10.78% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -92.94% | +75.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | -92.94% | +59.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -90.08% | +85.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -9.92% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.14% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQIX и NEIMX
Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 3.96% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEQIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 4.05% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 8.52% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 15.65% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 576.30% | -562.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 407.62% | -392.12% |