PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQHX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQHX с QLEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQHX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQHX и QLEIX

2026 (YTD)2025202420232022
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%12.42%

Доходность по периодам

С начала года, FEQHX показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью -2.98%.

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий FEQHX и QLEIX

FEQHX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

FEQHX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQHX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQHXQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.33

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

3.01

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.10

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

12.22

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQHX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQHX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQHX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQHXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.33

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.11

-0.11

Корреляция

Корреляция между FEQHX и QLEIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQHX и QLEIX

Дивидендная доходность FEQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок FEQHX и QLEIX

Максимальная просадка FEQHX за все время составила -10.42%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQHX и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQHXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.42%

-38.11%

+27.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-6.49%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-3.57%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-7.80%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.64%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQHX и QLEIX

Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что FEQHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQHXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

1.88%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

4.90%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

8.61%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

10.22%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

10.55%

+0.74%