PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQHX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQHX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FEQHX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQHX и FSPGX

2026 (YTD)2025202420232022
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-8.65%

Доходность по периодам

С начала года, FEQHX показывает доходность -4.09%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с INGIXFEQHX с FNILXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FEQHX и FSPGX

FEQHX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FEQHX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQHX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQHXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.84

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.36

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.17

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

4.02

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQHX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQHX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQHX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQHXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.84

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.80

+0.20

Корреляция

Корреляция между FEQHX и FSPGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQHX и FSPGX

Дивидендная доходность FEQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FEQHX и FSPGX

Максимальная просадка FEQHX за все время составила -10.42%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQHX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQHXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.42%

-32.66%

+22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-16.17%

+8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-13.03%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-6.43%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

4.70%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQHX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) составляет 3.11%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FEQHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQHXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

6.71%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

12.37%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

22.58%

-11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

21.52%

-10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

21.66%

-10.37%