PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPIX с FCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPIX с FCPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEPIX (Fidelity Total Bond Fund) and FCPIX (Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I) are both mutual funds - FEPIX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while FCPIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FEPIX returned 2.33%/yr vs 10.25%/yr for FCPIX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FEPIX charges 0.50%/yr vs 0.97%/yr for FCPIX.

Доходность

Сравнение доходности FEPIX и FCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPIX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у FCPIX с доходностью 9.39%. За последние 10 лет акции FEPIX уступали акциям FCPIX по среднегодовой доходности: 2.33% против 10.25% соответственно.

FEPIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.48%
1 год
4.92%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.46%
10 лет*
2.33%

FCPIX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.67%
С начала года
9.39%
6 месяцев
11.43%
1 год
12.32%
3 года*
15.59%
5 лет*
6.90%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPIX и FCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		0.34%7.45%1.71%6.79%-13.55%-0.46%9.29%9.83%-0.82%4.24%
FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I		9.39%18.68%8.02%27.64%-26.55%12.26%22.23%32.75%-12.79%35.88%

Correlation

The correlation between FEPIX and FCPIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2004 г.

0.02

Over the past year, FEPIX and FCPIX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond Fund

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I

Часто сравнивают с FEPIX:
FEPIX с DIPSXFEPIX с STYAXFEPIX с JEPQFEPIX с IGVFEPIX с BNDFEPIX с VOOFEPIX с ANAGX
Часто сравнивают с FCPIX:
FCPIX с GSINXFCPIX с GSLCFCPIX с FXAIXFCPIX с FSPSXFCPIX с EFGFCPIX с VGTFCPIX с VTI

Доходность на риск

FEPIX vs. FCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPIX
Ранг доходности на риск FEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FCPIX
Ранг доходности на риск FCPIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPIX c FCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPIXFCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.76

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.20

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

0.91

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

3.44

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPIX vs. FCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPIX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа FCPIX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPIX и FCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPIXFCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.76

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.37

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.39

+0.51

Просадки

Сравнение просадок FEPIX и FCPIX

Максимальная просадка FEPIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки FCPIX в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPIX и FCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPIXFCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-67.79%

+49.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-14.45%

+11.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

-16.28%

+10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-37.24%

+18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

-37.24%

+18.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.71%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-15.76%

+13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

3.80%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPIX и FCPIX

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) составляет 1.32%, в то время как у Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что FEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPIXFCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

6.64%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

15.04%

-12.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

17.18%

-13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

18.80%

-13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

18.06%

-13.33%

Сравнение комиссий FEPIX и FCPIX

FEPIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FCPIX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPIX и FCPIX

Дивидендная доходность FEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности FCPIX в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I		4.97%5.44%0.70%0.36%0.00%3.79%0.11%0.54%0.54%0.21%0.37%0.24%
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		4.31%4.31%3.74%3.74%2.49%1.87%5.17%2.97%3.14%2.92%3.55%3.25%

Часто задаваемые вопросы

FEPIX and FCPIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPIX has higher volatility (6.64%) compared to FEPIX (1.32%). In terms of maximum drawdown, FEPIX dropped -18.40% vs FCPIX's -67.79%.

FEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPIX и FCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор