PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPI с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPI с VT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. FEPI is actively managed, while VT is passively managed. Over the past year, FEPI returned 29.40% vs 29.41% for VT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.78%.

FEPI

1 день
2.85%
1 месяц
1.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
10.88%
1 год
29.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
1.55%
1 месяц
3.39%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.56%
1 год
29.41%
3 года*
19.92%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPI и VT

2026 (YTD)202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		8.42%18.33%15.69%11.75%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.78%22.43%16.49%10.14%

Correlation

The correlation between FEPI and VT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.78

The correlation between FEPI and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEPI и VT

Секторы
FEPI
VT

Технологии

65.5%
27.8%

Коммуникационные услуги

19.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

12.4%
9.5%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

15.9%

Здравоохранение

-

8.1%

Промышленность

-

12.0%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

FEPI
65.5%
VT
27.8%

Коммуникационные услуги

FEPI
19.6%
VT
8.3%

Потребительский циклический сектор

FEPI
12.4%
VT
9.5%

Сырьевые материалы

FEPI

-

VT
4.2%

Потребительский защитный сектор

FEPI

-

VT
4.8%

Энергетика

FEPI

-

VT
4.3%

Финансовые услуги

FEPI

-

VT
15.9%

Здравоохранение

FEPI

-

VT
8.1%

Промышленность

FEPI

-

VT
12.0%

Недвижимость

FEPI

-

VT
2.4%

Коммунальные услуги

FEPI

-

VT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

FEPI vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPI c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPIVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.21

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.02

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.05

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

13.29

-5.81

FEPI vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEPI и VT

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPIVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-50.27%

+26.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-9.67%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-0.40%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-7.01%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.22%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и VT

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPIVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

5.46%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

11.11%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

13.41%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

16.17%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

17.28%

+1.91%

Сравнение комиссий FEPI и VT

FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и VT

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.96%, что больше доходности VT в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		24.96%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.58%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

FEPI and VT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (6.42%) compared to VT (5.46%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs VT's -50.27%.

On 1-year performance, VT leads with 29.41% vs 29.40% for FEPI. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VT has performed better with a 29.41% return vs 29.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 24.96%, compared with 1.58% for VT.

FEPI is categorized as Derivative Income, while VT is Global Equities. They also come from different issuers: REX and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPI и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор