Сравнение FEPI с TSPY
FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FEPI returned 29.40% vs 24.68% for TSPY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for TSPY.
Доходность
Сравнение доходности FEPI и TSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEPI показывает доходность 8.42%, а TSPY немного ниже – 8.33%.
FEPI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEPI и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 8.42% | 18.33% | 9.77% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 8.33% | 17.29% | 6.59% |
Correlation
The correlation between FEPI and TSPY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between FEPI and TSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPI vs. TSPY — Ранг доходности на риск
FEPI
TSPY
Сравнение FEPI c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEPI | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.57 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 11.17 | -3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEPI и TSPY
Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и TSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPI | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -18.02% | -5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -9.63% | -3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -0.93% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -2.52% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.21% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPI и TSPY
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPI | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 4.32% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 9.49% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 12.20% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 16.14% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 16.14% | +3.05% |
Сравнение комиссий FEPI и TSPY
FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TSPY в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPI и TSPY
Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.96%, что больше доходности TSPY в 13.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 24.96% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.79% | 13.69% | 3.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEPI and TSPY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEPI has higher volatility (6.42%) compared to TSPY (4.32%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs TSPY's -18.02%.
On 1-year performance, FEPI leads with 29.40% vs 24.68% for TSPY. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TSPY has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 29.40% return vs 24.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for TSPY.
FEPI has the higher dividend yield at 24.96%, compared with 13.79% for TSPY.
They also come from different issuers: REX and TappAlpha. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.68% for TSPY.
TSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEPI и TSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор