Сравнение FEPI с SCYB
FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. FEPI is actively managed, while SCYB is passively managed. Over the past year, FEPI returned 29.40% vs 7.51% for SCYB. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.
Доходность
Сравнение доходности FEPI и SCYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEPI показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у SCYB с доходностью 2.07%.
FEPI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCYB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEPI и SCYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 8.42% | 18.33% | 15.69% | 11.75% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 2.07% | 8.33% | 8.15% | 7.32% |
Correlation
The correlation between FEPI and SCYB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between FEPI and SCYB has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPI vs. SCYB — Ранг доходности на риск
FEPI
SCYB
Сравнение FEPI c SCYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEPI | SCYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.09 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 13.74 | -6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEPI и SCYB
Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и SCYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPI | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -4.92% | -18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -2.44% | -10.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | 0.00% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -0.51% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 0.55% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPI и SCYB
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPI | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 1.13% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 3.00% | +10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 3.79% | +13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 5.12% | +14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 5.12% | +14.07% |
Сравнение комиссий FEPI и SCYB
FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPI и SCYB
Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.96%, что больше доходности SCYB в 6.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 24.96% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 6.90% | 6.99% | 7.06% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
FEPI and SCYB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEPI has higher volatility (6.42%) compared to SCYB (1.13%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs SCYB's -4.92%.
On 1-year performance, FEPI leads with 29.40% vs 7.51% for SCYB. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCYB has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 29.40% return vs 7.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.
FEPI has the higher dividend yield at 24.96%, compared with 6.90% for SCYB.
FEPI is categorized as Derivative Income, while SCYB is High Yield Bonds. They also come from different issuers: REX and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.03% for SCYB.
SCYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEPI и SCYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор