Сравнение FEPI с NVII
FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - FEPI is a Technology Equities fund actively managed by REX, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, FEPI returned 33.15% vs 62.33% for NVII. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности FEPI и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEPI показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 15.50%.
FEPI
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 15.50%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 62.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEPI и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 10.42% | 22.49% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 15.50% | 48.28% |
Correlation
The correlation between FEPI and NVII is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.62 |
The correlation between FEPI and NVII has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPI vs. NVII — Ранг доходности на риск
FEPI
NVII
Сравнение FEPI c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEPI | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.39 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 8.64 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEPI | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.83 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 2.04 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок FEPI и NVII
Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPI | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -18.47% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -18.47% | +5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -8.54% | +7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -5.50% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 7.24% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPI и NVII
Текущая волатильность для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) составляет 3.31%, в то время как у REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что FEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPI | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 12.22% | -8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 25.24% | -12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 34.40% | -17.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 34.54% | -15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 34.54% | -15.52% |
Сравнение комиссий FEPI и NVII
FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPI и NVII
Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.92%, что меньше доходности NVII в 51.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 23.92% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 51.55% | 29.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEPI and NVII have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVII has higher volatility (12.22%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs NVII's -18.47%.
On 1-year performance, NVII leads with 62.33% vs 33.15% for FEPI. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 62.33% return vs 33.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
NVII has the higher dividend yield at 51.55%, compared with 23.92% for FEPI.
FEPI is categorized as Technology Equities, while NVII is Derivative Income. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.99% for NVII.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEPI и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор