PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPI с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPI с CHPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - FEPI is a Technology Equities fund actively managed by REX, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. FEPI is actively managed, while CHPS is passively managed. Over the past year, FEPI returned 33.15% vs 223.67% for CHPS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.97%.

FEPI

1 день
-0.75%
1 месяц
5.91%
С начала года
10.42%
6 месяцев
11.37%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
1.86%
1 месяц
32.32%
С начала года
107.97%
6 месяцев
109.04%
1 год
223.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPI и CHPS

2026 (YTD)202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.42%18.33%15.69%11.70%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.97%58.47%7.75%19.69%

Correlation

The correlation between FEPI and CHPS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.73

The correlation between FEPI and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEPI и CHPS

Секторы
FEPI
CHPS

Технологии

62.1%
98.8%

Коммуникационные услуги

24.9%

-

Потребительский циклический сектор

13.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FEPI
62.1%
CHPS
98.8%

Коммуникационные услуги

FEPI
24.9%
CHPS

-

Потребительский циклический сектор

FEPI
13.0%
CHPS

-

Сырьевые материалы

FEPI

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

FEPI

-

CHPS

-

Энергетика

FEPI

-

CHPS
0.5%

Финансовые услуги

FEPI

-

CHPS
0.2%

Здравоохранение

FEPI

-

CHPS

-

Промышленность

FEPI

-

CHPS
0.4%

Недвижимость

FEPI

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

FEPI

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

FEPI vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPI c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPICHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
6.54

-4.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
6.07

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.81

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

12.87

-10.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

49.99

-41.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPI vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPICHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

6.54

-4.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.81

-0.65

Просадки

Сравнение просадок FEPI и CHPS

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPICHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-39.44%

+15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-17.50%

+4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

0.00%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-9.16%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

4.50%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и CHPS

Текущая волатильность для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) составляет 3.31%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что FEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPICHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

14.18%

-10.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

28.19%

-15.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

34.43%

-17.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

33.78%

-14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

33.78%

-14.76%

Сравнение комиссий FEPI и CHPS

FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и CHPS

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.92%, что больше доходности CHPS в 0.32%

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.92%25.48%27.18%4.21%

Часто задаваемые вопросы

FEPI and CHPS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.18%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 223.67% vs 33.15% for FEPI. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 223.67% return vs 33.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 23.92%, compared with 0.32% for CHPS.

FEPI is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: REX and Xtrackers. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPI и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор