Сравнение FEPI с ARMW
FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности FEPI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEPI показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 297.09%.
FEPI
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -13.02%
- 1 месяц
- 22.00%
- С начала года
- 297.09%
- 6 месяцев
- 286.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEPI и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 3.07% | 2.58% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 297.09% | -41.28% |
Correlation
The correlation between FEPI and ARMW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение распределения секторов FEPI и ARMW
Секторы
FEPI
ARMW
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FEPI
ARMW
Коммуникационные услуги
FEPI
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
FEPI
ARMW
-
Сырьевые материалы
FEPI
-
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
FEPI
-
ARMW
-
Энергетика
FEPI
-
ARMW
-
Финансовые услуги
FEPI
-
ARMW
-
Здравоохранение
FEPI
-
ARMW
-
Промышленность
FEPI
-
ARMW
-
Недвижимость
FEPI
-
ARMW
-
Коммунальные услуги
FEPI
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPI vs. ARMW — Ранг доходности на риск
FEPI
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FEPI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEPI | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEPI и ARMW
Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -48.47% | +24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -20.08% | +12.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -25.29% | +21.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 94.74% | -76.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 94.74% | -75.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 94.74% | -75.41% |
Сравнение комиссий FEPI и ARMW
FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPI и ARMW
Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.88%, что больше доходности ARMW в 25.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 25.98% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 26.88% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
FEPI and ARMW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
FEPI has the higher dividend yield at 26.88%, compared with 25.98% for ARMW.
They also come from different issuers: REX and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для FEPI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор