Сравнение FEP с PTEU
FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) and PTEU (Pacer Trendpilot European Index ETF) are both Europe Equities funds - FEP tracks the Defined Europe Index while PTEU tracks the Pacer Trendpilot European Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEP returned 11.09%/yr vs 5.31%/yr for PTEU. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEP charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for PTEU.
Доходность
Сравнение доходности FEP и PTEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEP показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у PTEU с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции FEP превзошли акции PTEU по среднегодовой доходности: 11.09% против 5.31% соответственно.
FEP
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 11.09%
PTEU
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение доходности по годам FEP и PTEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 6.36% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
PTEU Pacer Trendpilot European Index ETF | 6.00% | 30.80% | -0.50% | 12.45% | -7.46% | 13.43% | -19.41% | 13.50% | -16.87% | 28.91% |
Correlation
The correlation between FEP and PTEU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.69 |
The correlation between FEP and PTEU shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEP vs. PTEU — Ранг доходности на риск
FEP
PTEU
Сравнение FEP c PTEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEP | PTEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.33 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 4.58 | +3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEP и PTEU
Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки PTEU в -35.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и PTEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEP | PTEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -35.45% | -10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.82% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.83% | -15.04% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.99% | -15.04% | -23.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | -35.45% | -10.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -2.85% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -14.43% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.70% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEP и PTEU
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что FEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEP | PTEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.04% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 14.55% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 17.18% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 15.29% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 14.54% | +5.79% |
Сравнение комиссий FEP и PTEU
FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PTEU в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEP и PTEU
Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности PTEU в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.07% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
PTEU Pacer Trendpilot European Index ETF | 1.81% | 1.92% | 3.49% | 2.74% | 0.69% | 1.55% | 0.00% | 3.43% | 1.86% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEP and PTEU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEP has higher volatility (5.36%) compared to PTEU (5.04%). In terms of maximum drawdown, FEP dropped -46.05% vs PTEU's -35.45%.
On 10-year performance, FEP leads with 11.09% vs 5.31% for PTEU. On fees, PTEU is cheaper at 0.65% per year. On volatility, PTEU has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FEP has performed better with a 11.09% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTEU is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for FEP.
FEP has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 1.81% for PTEU.
FEP tracks Defined Europe Index, while PTEU tracks Pacer Trendpilot European Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.80% for FEP and 0.65% for PTEU.
FEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEP и PTEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор