PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEP с FLEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEP с FLEU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) and FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) are both Europe Equities funds - FEP tracks the Defined Europe Index while FLEU tracks the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEP returned 10.33%/yr vs 12.05%/yr for FLEU. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEP charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for FLEU.

Доходность

Сравнение доходности FEP и FLEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEP показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у FLEU с доходностью 7.83%.

FEP

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.22%
6 месяцев
6.09%
С начала года
9.11%
1 год
24.72%
3 года*
21.70%
5 лет*
10.33%
10 лет*
10.81%

FLEU

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
5.10%
С начала года
7.83%
1 год
18.12%
3 года*
17.51%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEP и FLEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		9.11%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%2.14%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		7.83%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Correlation

The correlation between FEP and FLEU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.77

The correlation between FEP and FLEU shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEP и FLEU

Секторы
FEP
FLEU

Промышленность

26.0%
20.7%

Сырьевые материалы

11.6%
4.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
8.6%

Энергетика

10.2%
3.7%

Финансовые услуги

10.0%
24.6%

Потребительский защитный сектор

7.8%
5.0%

Коммунальные услуги

6.8%
6.6%

Недвижимость

5.0%
1.2%

Здравоохранение

4.7%
5.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.6%

Технологии

3.2%
16.3%

Промышленность

FEP
26.0%
FLEU
20.7%

Сырьевые материалы

FEP
11.6%
FLEU
4.2%

Потребительский циклический сектор

FEP
11.1%
FLEU
8.6%

Энергетика

FEP
10.2%
FLEU
3.7%

Финансовые услуги

FEP
10.0%
FLEU
24.6%

Потребительский защитный сектор

FEP
7.8%
FLEU
5.0%

Коммунальные услуги

FEP
6.8%
FLEU
6.6%

Недвижимость

FEP
5.0%
FLEU
1.2%

Здравоохранение

FEP
4.7%
FLEU
5.6%

Коммуникационные услуги

FEP
3.6%
FLEU
3.6%

Технологии

FEP
3.2%
FLEU
16.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Europe AlphaDEX Fund

Franklin FTSE Eurozone ETF

Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с FEUZFEP с HEDJFEP с DWMFFEP с QYLDFEP с DBEUFEP с VGK
Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с FLEEFLEU с VGKFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPX

Доходность на риск

FEP vs. FLEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEP c FLEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPFLEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.03

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.56

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.36

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

4.91

+2.72

FEP vs. FLEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEP на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа FLEU равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEP и FLEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEP и FLEU

Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки FLEU в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и FLEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPFLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-33.94%

-12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-13.41%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-15.67%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-18.67%

-20.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.30%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-4.66%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.70%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FEP и FLEU

First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) имеют волатильность 4.08% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPFLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.24%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

15.36%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

17.64%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

16.50%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

18.25%

+1.93%

Сравнение комиссий FEP и FLEU

FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEP и FLEU

Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности FLEU в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		2.77%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.72%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEP and FLEU have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEU has higher volatility (4.24%) compared to FEP (4.08%). In terms of maximum drawdown, FEP dropped -46.05% vs FLEU's -33.94%.

On 5-year performance, FLEU leads with 12.05% vs 10.33% for FEP. On fees, FLEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FEP has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEU has performed better with a 12.05% return vs 10.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for FEP.

FEP has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.72% for FLEU.

FEP tracks Defined Europe Index, while FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.80% for FEP and 0.09% for FLEU.

FEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEP и FLEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор