PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEOE с VT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - FEOE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Eagle, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. FEOE is actively managed, while VT is passively managed. Over the past year, FEOE returned 28.89% vs 25.83% for VT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEOE charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности FEOE и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEOE показывает доходность 11.04%, а VT немного выше – 11.06%.

FEOE

1 день
0.09%
1 месяц
-1.29%
С начала года
11.04%
6 месяцев
12.65%
1 год
28.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEOE и VT

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		11.04%41.33%-0.74%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%0.27%

Correlation

The correlation between FEOE and VT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.76

The correlation between FEOE and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEOE и VT

Секторы
FEOE
VT

Потребительский защитный сектор

21.4%
4.8%

Промышленность

15.3%
12.0%

Финансовые услуги

13.4%
15.9%

Технологии

12.7%
27.8%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.5%

Сырьевые материалы

10.4%
4.2%

Энергетика

8.0%
4.3%

Здравоохранение

3.8%
8.1%

Недвижимость

2.6%
2.4%

Коммуникационные услуги

0.7%
8.3%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

FEOE
21.4%
VT
4.8%

Промышленность

FEOE
15.3%
VT
12.0%

Финансовые услуги

FEOE
13.4%
VT
15.9%

Технологии

FEOE
12.7%
VT
27.8%

Потребительский циклический сектор

FEOE
11.7%
VT
9.5%

Сырьевые материалы

FEOE
10.4%
VT
4.2%

Энергетика

FEOE
8.0%
VT
4.3%

Здравоохранение

FEOE
3.8%
VT
8.1%

Недвижимость

FEOE
2.6%
VT
2.4%

Коммуникационные услуги

FEOE
0.7%
VT
8.3%

Коммунальные услуги

FEOE

-

VT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с FEGEFEOE с HAPFEOE с DWMFFEOE с IHDGFEOE с DFIVFEOE с EFAS
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

FEOE vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEOEVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.94

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.67

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.68

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

11.67

-3.44

FEOE vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEOE и VT

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEOEVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-50.27%

+38.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-9.67%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-1.92%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-7.01%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.22%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и VT

First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 5.11% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEOEVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.26%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

11.01%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

13.38%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

16.15%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

17.27%

-1.42%

Сравнение комиссий FEOE и VT

FEOE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и VT

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.37%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

FEOE and VT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.26%) compared to FEOE (5.11%). In terms of maximum drawdown, FEOE dropped -12.27% vs VT's -50.27%.

On 1-year performance, FEOE leads with 28.89% vs 25.83% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FEOE has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEOE has performed better with a 28.89% return vs 25.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for FEOE.

VT has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.37% for FEOE.

FEOE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VT is Global Equities. They also come from different issuers: First Eagle and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for FEOE and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEOE и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор