PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с QDSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEOE с QDSNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) and QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) are both funds - FEOE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Eagle, while QDSNX is a Tactical Allocation fund actively managed by AQR Funds. Both are actively managed. Over the past year, FEOE returned 31.92% vs 14.84% for QDSNX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FEOE charges 0.50%/yr vs 3.30%/yr for QDSNX.

Доходность

Сравнение доходности FEOE и QDSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у QDSNX с доходностью 6.38%.

FEOE

1 день
0.30%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.12%
6 месяцев
15.02%
1 год
31.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDSNX

1 день
0.07%
1 месяц
1.57%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.65%
1 год
14.84%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEOE и QDSNX

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		12.12%41.33%-0.42%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		6.38%16.14%-2.39%

Correlation

The correlation between FEOE and QDSNX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с FEGEFEOE с HAPFEOE с DWMFFEOE с IHDGFEOE с DFIVFEOE с EFAS
Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с SPYQDSNX с QCFNXQDSNX с VOOQDSNX с AVGVQDSNX с QNZNX

Доходность на риск

FEOE vs. QDSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c QDSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEOEQDSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
3.00

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
4.51

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.59

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

7.58

-4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

21.91

-12.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEOE vs. QDSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDSNX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и QDSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEOEQDSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

3.00

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.40

1.63

+0.76

Просадки

Сравнение просадок FEOE и QDSNX

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки QDSNX в -7.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и QDSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEOEQDSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-7.15%

-5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-1.97%

-10.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

0.00%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-1.46%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

0.68%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и QDSNX

First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что FEOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEOEQDSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

1.37%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

3.57%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

4.96%

+9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

7.63%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

7.31%

+8.30%

Сравнение комиссий FEOE и QDSNX

FEOE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QDSNX в 3.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и QDSNX

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности QDSNX в 1.87%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.36%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.87%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%

Часто задаваемые вопросы

FEOE and QDSNX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEOE has higher volatility (4.43%) compared to QDSNX (1.37%). In terms of maximum drawdown, FEOE dropped -12.27% vs QDSNX's -7.15%.

QDSNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEOE и QDSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор