PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEOE с JHID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).

FEOE и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEOE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FEOE и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEOE и JHID

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		5.67%41.33%-0.42%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%1.07%

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.

FEOE

1 день
1.27%
1 месяц
-6.43%
С начала года
5.67%
6 месяцев
11.98%
1 год
33.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с IHDGFEOE с HAPFEOE с SGIIXFEOE с DFIVFEOE с FDTFEOE с FEGEFEOE с BKIE
Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP

Сравнение комиссий FEOE и JHID

FEOE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF
JHID
John Hancock International High Dividend ETF

Доходность на риск

FEOE vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEOEJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.57

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.35

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

3.81

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

16.46

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEOE vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHID равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEOEJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.57

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.39

1.55

+0.85

Корреляция

Корреляция между FEOE и JHID составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и JHID

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности JHID в 3.01%

TTM202520242023
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.44%1.53%0.00%0.00%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%

Просадки

Сравнение просадок FEOE и JHID

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, примерно равная максимальной просадке JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и JHID.

Загрузка...

Показатели просадок

FEOEJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-12.42%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-10.23%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-3.80%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-2.53%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.37%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и JHID

First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что FEOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEOEJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

6.09%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

9.44%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

15.16%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

13.88%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

13.88%

+1.59%