PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEOE с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEOE с JHID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FEOE returned 30.69% vs 31.71% for JHID. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FEOE charges 0.50%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности FEOE и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 14.58%.

FEOE

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
6.03%
С начала года
11.56%
1 год
30.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
10.79%
С начала года
14.58%
1 год
31.71%
3 года*
19.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEOE и JHID

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		11.56%41.33%-0.74%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		14.58%41.47%1.05%

Correlation

The correlation between FEOE and JHID is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.85

The correlation between FEOE and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEOE и JHID

Секторы
FEOE
JHID

Потребительский защитный сектор

22.9%
7.9%

Технологии

13.5%
9.6%

Промышленность

11.1%
15.7%

Финансовые услуги

9.7%
28.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
4.8%

Сырьевые материалы

8.7%
6.6%

Энергетика

6.5%
6.0%

Здравоохранение

4.4%
6.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.8%

Недвижимость

1.3%
5.8%

Коммунальные услуги

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

FEOE
22.9%
JHID
7.9%

Технологии

FEOE
13.5%
JHID
9.6%

Промышленность

FEOE
11.1%
JHID
15.7%

Финансовые услуги

FEOE
9.7%
JHID
28.6%

Потребительский циклический сектор

FEOE
9.2%
JHID
4.8%

Сырьевые материалы

FEOE
8.7%
JHID
6.6%

Энергетика

FEOE
6.5%
JHID
6.0%

Здравоохранение

FEOE
4.4%
JHID
6.4%

Коммуникационные услуги

FEOE
3.9%
JHID
2.8%

Недвижимость

FEOE
1.3%
JHID
5.8%

Коммунальные услуги

FEOE

-

JHID
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с FEGEFEOE с HAPFEOE с DWMFFEOE с TRRIXFEOE с DFIVFEOE с IHDG
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с ABLGJHID с CILJHID с VIGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с JHCP

Доходность на риск

FEOE vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEOEJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.45

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.42

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.78

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

14.44

-6.07

FEOE vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHID равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEOE и JHID

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, примерно равная максимальной просадке JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEOEJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-12.42%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-8.42%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.44%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-2.43%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.20%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и JHID

First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что FEOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEOEJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.19%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

11.09%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

13.03%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

13.90%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

13.90%

+1.78%

Сравнение комиссий FEOE и JHID

FEOE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и JHID

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности JHID в 3.42%

ПозицияTTM202520242023
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.37%1.53%0.00%0.00%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.42%3.13%5.15%5.23%

Часто задаваемые вопросы

FEOE and JHID have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEOE has higher volatility (3.61%) compared to JHID (3.19%). In terms of maximum drawdown, FEOE dropped -12.27% vs JHID's -12.42%.

On 1-year performance, JHID leads with 31.71% vs 30.69% for FEOE. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHID has performed better with a 31.71% return vs 30.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for FEOE.

JHID has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.37% for FEOE.

They also come from different issuers: First Eagle and John Hancock. Their fees differ too: 0.50% for FEOE and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEOE и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор