PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с FAPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEOE с FAPCX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) and FAPCX (Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, FEOE returned 28.89% vs 10.33% for FAPCX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEOE charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for FAPCX.

Доходность

Сравнение доходности FEOE и FAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у FAPCX с доходностью 7.72%.

FEOE

1 день
0.09%
1 месяц
-1.29%
С начала года
11.04%
6 месяцев
12.65%
1 год
28.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAPCX

1 день
4.73%
1 месяц
0.48%
С начала года
7.72%
6 месяцев
9.22%
1 год
10.33%
3 года*
14.88%
5 лет*
6.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEOE и FAPCX

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		11.04%41.33%-0.74%
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		7.72%18.82%-0.74%

Correlation

The correlation between FEOE and FAPCX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.77

The correlation between FEOE and FAPCX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с FEGEFEOE с HAPFEOE с DWMFFEOE с IHDGFEOE с DFIVFEOE с EFAS
Часто сравнивают с FAPCX:
FAPCX с FSPSXFAPCX с FTIHXFAPCX с FIVFXFAPCX с VOOFAPCX с PGINXFAPCX с FLCNXFAPCX с VTI

Доходность на риск

FEOE vs. FAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FAPCX
Ранг доходности на риск FAPCX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPCX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPCX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPCX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPCX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c FAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEOEFAPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.56

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
0.92

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.12

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

0.73

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

2.73

+5.50

FEOE vs. FAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа FAPCX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и FAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEOE и FAPCX

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки FAPCX в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и FAPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEOEFAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-37.09%

+24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-14.45%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-2.13%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-7.72%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.84%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и FAPCX

Текущая волатильность для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) составляет 5.11%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что FEOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEOEFAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

9.28%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

16.79%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

18.74%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

19.05%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

18.72%

-2.87%

Сравнение комиссий FEOE и FAPCX

FEOE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FAPCX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и FAPCX

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности FAPCX в 8.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		8.80%9.48%2.94%0.42%0.40%8.83%0.41%0.87%0.81%1.95%
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.37%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEOE and FAPCX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAPCX has higher volatility (9.28%) compared to FEOE (5.11%). In terms of maximum drawdown, FEOE dropped -12.27% vs FAPCX's -37.09%.

FEOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEOE и FAPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор