PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEOE с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

FEOE и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEOE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FEOE и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEOE и BKIE

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		5.67%41.33%-0.42%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%0.53%

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

FEOE

1 день
1.27%
1 месяц
-6.43%
С начала года
5.67%
6 месяцев
11.98%
1 год
33.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с IHDGFEOE с HAPFEOE с SGIIXFEOE с DFIVFEOE с FDTFEOE с FEGEFEOE с DWMF
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий FEOE и BKIE

FEOE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

FEOE vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEOEBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.56

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.13

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.36

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

9.18

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEOE vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEOEBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.56

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.39

0.88

+1.51

Корреляция

Корреляция между FEOE и BKIE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и BKIE

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.44%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Просадки

Сравнение просадок FEOE и BKIE

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

FEOEBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-28.19%

+15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-11.41%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-6.58%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-5.04%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.94%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и BKIE

First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 7.10% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEOEBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

7.26%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

11.15%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

17.14%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

15.99%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

16.31%

-0.84%