PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEOE с BKIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FEOE is actively managed, while BKIE is passively managed. Over the past year, FEOE returned 31.92% vs 23.04% for BKIE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FEOE charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности FEOE и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 9.30%.

FEOE

1 день
0.30%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.12%
6 месяцев
15.02%
1 год
31.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEOE и BKIE

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		12.12%41.33%-0.42%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%0.53%

Correlation

The correlation between FEOE and BKIE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.90

The correlation between FEOE and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEOE и BKIE

Секторы
FEOE
BKIE

Потребительский защитный сектор

21.4%
6.2%

Промышленность

15.3%
18.6%

Финансовые услуги

13.4%
25.8%

Технологии

12.7%
10.1%

Потребительский циклический сектор

11.7%
7.3%

Сырьевые материалы

10.4%
7.2%

Энергетика

8.0%
5.9%

Здравоохранение

3.8%
9.1%

Недвижимость

2.6%
2.0%

Коммуникационные услуги

0.7%
4.2%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

FEOE
21.4%
BKIE
6.2%

Промышленность

FEOE
15.3%
BKIE
18.6%

Финансовые услуги

FEOE
13.4%
BKIE
25.8%

Технологии

FEOE
12.7%
BKIE
10.1%

Потребительский циклический сектор

FEOE
11.7%
BKIE
7.3%

Сырьевые материалы

FEOE
10.4%
BKIE
7.2%

Энергетика

FEOE
8.0%
BKIE
5.9%

Здравоохранение

FEOE
3.8%
BKIE
9.1%

Недвижимость

FEOE
2.6%
BKIE
2.0%

Коммуникационные услуги

FEOE
0.7%
BKIE
4.2%

Коммунальные услуги

FEOE

-

BKIE
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с FEGEFEOE с HAPFEOE с DWMFFEOE с IHDGFEOE с DFIVFEOE с EFAS
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

FEOE vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEOEBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.59

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.26

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.03

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

7.83

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEOE vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEOEBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.59

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.40

0.92

+1.47

Просадки

Сравнение просадок FEOE и BKIE

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEOEBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-28.19%

+15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-11.41%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-0.56%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-4.98%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.95%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и BKIE

First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 4.43% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEOEBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.31%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

12.19%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

14.58%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

16.12%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

16.33%

-0.72%

Сравнение комиссий FEOE и BKIE

FEOE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и BKIE

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности BKIE в 3.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.36%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEOE and BKIE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEOE has higher volatility (4.43%) compared to BKIE (4.31%). In terms of maximum drawdown, FEOE dropped -12.27% vs BKIE's -28.19%.

On 1-year performance, FEOE leads with 31.92% vs 23.04% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEOE has performed better with a 31.92% return vs 23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for FEOE.

BKIE has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.36% for FEOE.

They also come from different issuers: First Eagle and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.50% for FEOE and 0.04% for BKIE.

FEOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEOE и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор