PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENY с SLNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENY с SLNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy Index, while SLNG (Stabilis Solutions, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FENY returned 9.33%/yr vs -12.86%/yr for SLNG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FENY и SLNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Stabilis Solutions, Inc. (SLNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность 32.52%, что значительно выше, чем у SLNG с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции FENY превзошли акции SLNG по среднегодовой доходности: 9.33% против -12.86% соответственно.

FENY

1 день
0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
32.52%
6 месяцев
29.11%
1 год
48.38%
3 года*
18.33%
5 лет*
20.52%
10 лет*
9.33%

SLNG

1 день
13.11%
1 месяц
24.15%
С начала года
11.87%
6 месяцев
2.83%
1 год
-9.75%
3 года*
6.53%
5 лет*
-7.61%
10 лет*
-12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENY и SLNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		32.52%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%
SLNG
Stabilis Solutions, Inc.		11.87%-14.95%28.92%-21.92%25.65%53.82%-41.49%-32.47%-42.00%-3.23%

Correlation

The correlation between FENY and SLNG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Stabilis Solutions, Inc.

Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO
Часто сравнивают с SLNG:
SLNG с NCSMSLNG с CVXSLNG с ETSLNG с SPY

Доходность на риск

FENY vs. SLNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SLNG
Ранг доходности на риск SLNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLNG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLNG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLNG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLNG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLNG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENY c SLNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Stabilis Solutions, Inc. (SLNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENYSLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-0.12

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
0.39

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.05

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

-0.22

+4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

-0.46

+12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENY vs. SLNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа SLNG равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и SLNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENYSLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

-0.12

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.10

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

-0.11

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.10

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FENY и SLNG

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что меньше максимальной просадки SLNG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и SLNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENYSLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.35%

-98.96%

+24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-45.05%

+33.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-58.66%

+37.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-72.34%

+45.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

-97.09%

+28.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-94.26%

+88.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.12%

-74.85%

+51.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

22.92%

-18.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и SLNG

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) составляет 7.96%, в то время как у Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) волатильность равна 30.50%. Это указывает на то, что FENY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENYSLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

30.50%

-22.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

64.32%

-48.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

78.49%

-58.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

77.39%

-50.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.79%

117.99%

-88.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и SLNG

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как SLNG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.41%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
SLNG
Stabilis Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FENY and SLNG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLNG has higher volatility (30.50%) compared to FENY (7.96%). In terms of maximum drawdown, FENY dropped -74.35% vs SLNG's -98.96%.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENY и SLNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор