Сравнение FENY с SLNG

С начала года, FENY показывает доходность 33.17%, что значительно выше, чем у SLNG с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции FENY превзошли акции SLNG по среднегодовой доходности: 10.61% против -11.34% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Stabilis Solutions, Inc. (SLNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа SLNG равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и SLNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FENY и SLNG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как SLNG не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что меньше максимальной просадки SLNG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и SLNG.

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) составляет 6.28%, в то время как у Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) волатильность равна 36.86%. Это указывает на то, что FENY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.