Сравнение FENY с PBOG
FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy Index, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FENY charges 0.08%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности FENY и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FENY показывает доходность 32.28%, а PBOG немного ниже – 32.22%.
FENY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 32.28%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- 45.42%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 9.57%
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FENY и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 32.28% | 1.54% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
Correlation
The correlation between FENY and PBOG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FENY vs. PBOG — Ранг доходности на риск
FENY
PBOG
Сравнение FENY c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FENY | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FENY | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 3.31 | -3.11 |
Просадки
Сравнение просадок FENY и PBOG
Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FENY | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.35% | -11.45% | -62.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -6.81% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.12% | -3.10% | -20.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FENY и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FENY | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 23.67% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 23.67% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.80% | 23.67% | +6.13% |
Сравнение комиссий FENY и PBOG
FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PBOG в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FENY и PBOG
Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности PBOG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.41% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FENY and PBOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.13% for PBOG.
FENY has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.13% for PBOG.
FENY is categorized as Energy Equities, while PBOG is Oil & Gas. FENY tracks MSCI USA IMI Energy Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: Fidelity and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.08% for FENY and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для FENY и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор