PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENI с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENI с UMMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FENI (Fidelity Enhanced International ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FENI tracks the MSCI EAFE Index while UMMA tracks the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, FENI returned 27.23% vs 51.77% for UMMA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FENI charges 0.28%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности FENI и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENI показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.32%.

FENI

1 день
0.65%
1 месяц
3.25%
С начала года
11.26%
6 месяцев
13.87%
1 год
27.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMMA

1 день
-0.13%
1 месяц
12.11%
С начала года
32.32%
6 месяцев
35.20%
1 год
51.77%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENI и UMMA

2026 (YTD)202520242023
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		11.26%37.27%6.95%5.33%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.32%26.65%4.67%5.08%

Correlation

The correlation between FENI and UMMA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.81

The correlation between FENI and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FENI и UMMA

Секторы
FENI
UMMA

Финансовые услуги

23.5%

-

Промышленность

22.1%
13.5%

Технологии

13.2%
42.9%

Здравоохранение

8.3%
16.6%

Потребительский циклический сектор

6.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

6.4%
5.6%

Сырьевые материалы

4.9%
9.3%

Энергетика

4.3%
2.9%

Коммунальные услуги

3.8%

-

Коммуникационные услуги

3.8%
0.8%

Недвижимость

1.5%
0.5%

Финансовые услуги

FENI
23.5%
UMMA

-

Промышленность

FENI
22.1%
UMMA
13.5%

Технологии

FENI
13.2%
UMMA
42.9%

Здравоохранение

FENI
8.3%
UMMA
16.6%

Потребительский циклический сектор

FENI
6.6%
UMMA
8.1%

Потребительский защитный сектор

FENI
6.4%
UMMA
5.6%

Сырьевые материалы

FENI
4.9%
UMMA
9.3%

Энергетика

FENI
4.3%
UMMA
2.9%

Коммунальные услуги

FENI
3.8%
UMMA

-

Коммуникационные услуги

FENI
3.8%
UMMA
0.8%

Недвижимость

FENI
1.5%
UMMA
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced International ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с VEAFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с FIDUFENI с FZILXFENI с IEFA
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

FENI vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENI c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENIUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.59

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.44

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.48

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

13.60

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENI vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENI на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа UMMA равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENI и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENIUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.59

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.58

+0.96

Просадки

Сравнение просадок FENI и UMMA

Максимальная просадка FENI за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENIUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-34.17%

+19.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-14.93%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.90%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-9.81%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.82%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FENI и UMMA

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) составляет 5.20%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что FENI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENIUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

7.54%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

17.26%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

20.11%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

20.55%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

20.55%

-4.94%

Сравнение комиссий FENI и UMMA

FENI берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENI и UMMA

Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности UMMA в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.84%2.99%3.02%0.00%0.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

FENI and UMMA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.54%) compared to FENI (5.20%). In terms of maximum drawdown, FENI dropped -14.20% vs UMMA's -34.17%.

On 1-year performance, UMMA leads with 51.77% vs 27.23% for FENI. On fees, FENI is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FENI has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UMMA has performed better with a 51.77% return vs 27.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENI is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

FENI has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.93% for UMMA.

FENI tracks MSCI EAFE Index, while UMMA tracks Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Wahed. Their fees differ too: 0.28% for FENI and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENI и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор