PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENI с JFEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENI с JFEAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FENI (Fidelity Enhanced International ETF) and JFEAX (JPMorgan Developed International Value Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. FENI is passively managed, while JFEAX is actively managed. Over the past year, FENI returned 26.80% vs 31.93% for JFEAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FENI charges 0.28%/yr vs 1.00%/yr for JFEAX.

Доходность

Сравнение доходности FENI и JFEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENI показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у JFEAX с доходностью 9.79%.

FENI

1 день
-0.72%
1 месяц
3.91%
С начала года
10.54%
6 месяцев
13.48%
1 год
26.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JFEAX

1 день
0.37%
1 месяц
2.45%
С начала года
9.79%
6 месяцев
13.75%
1 год
31.93%
3 года*
25.85%
5 лет*
14.17%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENI и JFEAX

2026 (YTD)202520242023
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		10.54%37.27%6.95%5.33%
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		9.79%48.02%9.57%4.53%

Correlation

The correlation between FENI and JFEAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between FENI and JFEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced International ETF

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с VEAFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с FIDUFENI с FZILXFENI с IEFA
Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с VOOJFEAX с FFEMJFEAX с FKRCXJFEAX с FSPGXJFEAX с AVDEJFEAX с FSPTXJFEAX с HSBC

Доходность на риск

FENI vs. JFEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENI c JFEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENIJFEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.22

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.04

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.80

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

10.46

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENI vs. JFEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENI на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFEAX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENI и JFEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENIJFEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.22

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.35

+1.17

Просадки

Сравнение просадок FENI и JFEAX

Максимальная просадка FENI за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки JFEAX в -62.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и JFEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENIJFEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-62.44%

+48.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.02%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-2.55%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-14.89%

+12.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.94%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FENI и JFEAX

Fidelity Enhanced International ETF (FENI) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что FENI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENIJFEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.02%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

11.14%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

13.95%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

16.17%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

17.99%

-2.37%

Сравнение комиссий FENI и JFEAX

FENI берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии JFEAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENI и JFEAX

Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности JFEAX в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.86%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.51%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FENI and JFEAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FENI has higher volatility (5.31%) compared to JFEAX (4.02%). In terms of maximum drawdown, FENI dropped -14.20% vs JFEAX's -62.44%.

JFEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENI и JFEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор