PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENI с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENI с ICOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FENI (Fidelity Enhanced International ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FENI tracks the MSCI EAFE Index while ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, FENI returned 27.23% vs 38.86% for ICOW. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FENI charges 0.28%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности FENI и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENI показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

FENI

1 день
0.65%
1 месяц
3.25%
С начала года
11.26%
6 месяцев
13.87%
1 год
27.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENI и ICOW

2026 (YTD)202520242023
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		11.26%37.27%6.95%5.33%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%4.09%

Correlation

The correlation between FENI and ICOW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.83

The correlation between FENI and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FENI и ICOW

Секторы
FENI
ICOW

Финансовые услуги

23.5%

-

Промышленность

22.1%
28.7%

Технологии

13.2%
6.2%

Здравоохранение

8.3%
7.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%
11.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%
8.5%

Сырьевые материалы

4.9%
5.4%

Энергетика

4.3%
23.7%

Коммунальные услуги

3.8%

-

Коммуникационные услуги

3.8%
8.9%

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

FENI
23.5%
ICOW

-

Промышленность

FENI
22.1%
ICOW
28.7%

Технологии

FENI
13.2%
ICOW
6.2%

Здравоохранение

FENI
8.3%
ICOW
7.1%

Потребительский циклический сектор

FENI
6.6%
ICOW
11.6%

Потребительский защитный сектор

FENI
6.4%
ICOW
8.5%

Сырьевые материалы

FENI
4.9%
ICOW
5.4%

Энергетика

FENI
4.3%
ICOW
23.7%

Коммунальные услуги

FENI
3.8%
ICOW

-

Коммуникационные услуги

FENI
3.8%
ICOW
8.9%

Недвижимость

FENI
1.5%
ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced International ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с VEAFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с FIDUFENI с FZILXFENI с IEFA
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

FENI vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENI c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENIICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.85

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.70

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

4.87

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

17.40

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENI vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENI на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENI и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENIICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.85

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.55

+0.99

Просадки

Сравнение просадок FENI и ICOW

Максимальная просадка FENI за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENIICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-43.49%

+29.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-8.02%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.63%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-7.58%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.24%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FENI и ICOW

Fidelity Enhanced International ETF (FENI) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FENI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENIICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

3.99%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

10.58%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

13.72%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

16.64%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

18.46%

-2.85%

Сравнение комиссий FENI и ICOW

FENI берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENI и ICOW

Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности ICOW в 2.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.84%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.71%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Часто задаваемые вопросы

FENI and ICOW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FENI has higher volatility (5.20%) compared to ICOW (3.99%). In terms of maximum drawdown, FENI dropped -14.20% vs ICOW's -43.49%.

On 1-year performance, ICOW leads with 38.86% vs 27.23% for FENI. On fees, FENI is cheaper at 0.28% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICOW has performed better with a 38.86% return vs 27.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENI is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

FENI has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.71% for ICOW.

FENI tracks MSCI EAFE Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Pacer. Their fees differ too: 0.28% for FENI and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENI и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор