Сравнение FENI с FETH
FENI (Fidelity Enhanced International ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FENI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FENI is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FENI returned 24.90% vs -35.26% for FETH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FENI charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FENI и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FENI показывает доходность 9.84%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -46.74%.
FENI
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- -23.26%
- С начала года
- -46.74%
- 6 месяцев
- -46.16%
- 1 год
- -35.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FENI и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 9.84% | 37.27% | -4.17% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -46.74% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between FENI and FETH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FENI vs. FETH — Ранг доходности на риск
FENI
FETH
Сравнение FENI c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FENI | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.95 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.52 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | -0.87 | +9.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FENI и FETH
Максимальная просадка FENI за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FENI | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.20% | -67.57% | +53.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -67.57% | +56.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -67.42% | +65.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -33.76% | +31.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 40.71% | -37.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FENI и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) составляет 5.65%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 19.96%. Это указывает на то, что FENI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FENI | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 19.96% | -14.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 46.42% | -32.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 69.19% | -53.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 72.39% | -56.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 72.39% | -56.61% |
Сравнение комиссий FENI и FETH
FENI берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FENI и FETH
Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 2.98% | 2.99% | 3.02% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FENI and FETH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (19.96%) compared to FENI (5.65%). In terms of maximum drawdown, FENI dropped -14.20% vs FETH's -67.57%.
On 1-year performance, FENI leads with 24.90% vs -35.26% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FENI has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FENI has performed better with a 24.90% return vs -35.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for FENI.
FENI has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for FETH.
FENI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.28% for FENI and 0.25% for FETH.
FENI currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FENI и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор