PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FENI с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENI с FELC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FENI (Fidelity Enhanced International ETF) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FENI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity, while FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FENI returned 28.68% vs 26.85% for FELC. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FENI charges 0.28%/yr vs 0.18%/yr for FELC.

Доходность

Сравнение доходности FENI и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FENI показывает доходность 14.76%, а FELC немного выше – 15.23%.

FENI

1 день
0.05%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
7.17%
С начала года
14.76%
1 год
28.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.78%

FELC

1 день
-0.14%
1 месяц
3.60%
6 месяцев
14.78%
С начала года
15.23%
1 год
26.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
24.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FELC

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
$37.97M$31.11M$36.63M

FENI

Fidelity Enhanced International ETF
$50.86M$57.92M$58.64M

Сравнение доходности по годам FENI и FELC

2026 (YTD)202520242023
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		14.76%37.27%6.95%5.75%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		15.23%17.09%25.25%6.06%

Correlation

The correlation between FENI and FELC is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.70

The correlation between FENI and FELC has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FENI и FELC

Секторы
FENI
FELC

Финансовые услуги

26.1%
12.6%

Промышленность

21.7%
10.1%

Технологии

12.6%
40.7%

Здравоохранение

8.7%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.2%
2.4%

Потребительский циклический сектор

5.4%
9.1%

Сырьевые материалы

4.9%
0.6%

Энергетика

3.9%
2.7%

Коммунальные услуги

3.8%
1.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
10.8%

Недвижимость

1.4%
1.0%

Финансовые услуги

FENI
26.1%
FELC
12.6%

Промышленность

FENI
21.7%
FELC
10.1%

Технологии

FENI
12.6%
FELC
40.7%

Здравоохранение

FENI
8.7%
FELC
8.5%

Потребительский защитный сектор

FENI
6.2%
FELC
2.4%

Потребительский циклический сектор

FENI
5.4%
FELC
9.1%

Сырьевые материалы

FENI
4.9%
FELC
0.6%

Энергетика

FENI
3.9%
FELC
2.7%

Коммунальные услуги

FENI
3.8%
FELC
1.5%

Коммуникационные услуги

FENI
3.4%
FELC
10.8%

Недвижимость

FENI
1.4%
FELC
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced International ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с FTIHXFENI с VEAFENI с FSPSXFENI с FZILXFENI с FIDUFENI с IEFA
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG

Доходность на риск

FENI vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FENI c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FENIFELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.09

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.85

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.97

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

12.89

-3.35

FENI vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENI на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELC равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENI и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FENI и FELC

Максимальная просадка FENI за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и FELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENIFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-18.59%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-9.09%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-1.88%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.09%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FENI и FELC

Fidelity Enhanced International ETF (FENI) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что FENI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENIFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

3.96%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

10.26%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

12.90%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

15.18%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

15.18%

+0.59%

Сравнение комиссий FENI и FELC

FENI берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENI и FELC

Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности FELC в 0.81%

ПозицияTTM202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.81%0.92%1.03%0.04%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.85%2.99%3.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FENI and FELC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FENI has higher volatility (4.56%) compared to FELC (3.96%). In terms of maximum drawdown, FENI dropped -14.20% vs FELC's -18.59%.

On 1-year performance, FENI leads with 28.68% vs 26.85% for FELC. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FENI has performed better with a 28.68% return vs 26.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.28% for FENI.

FENI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.81% for FELC.

FENI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FELC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.28% for FENI and 0.18% for FELC.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENI и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор