PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENI с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENI с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FENI (Fidelity Enhanced International ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FENI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, FENI returned 26.80% vs 23.45% for FDVV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FENI charges 0.28%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FENI и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENI показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

FENI

1 день
-0.72%
1 месяц
3.91%
С начала года
10.54%
6 месяцев
13.48%
1 год
26.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENI и FDVV

2026 (YTD)202520242023
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		10.54%37.27%6.95%5.33%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%6.34%

Correlation

The correlation between FENI and FDVV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.71

The correlation between FENI and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FENI и FDVV

Секторы
FENI
FDVV

Финансовые услуги

23.5%
17.0%

Промышленность

22.1%
3.4%

Технологии

13.2%
29.1%

Здравоохранение

8.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%
13.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%
11.0%

Сырьевые материалы

4.9%

-

Энергетика

4.3%

-

Коммунальные услуги

3.8%
8.7%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.7%

Недвижимость

1.5%
10.1%

Финансовые услуги

FENI
23.5%
FDVV
17.0%

Промышленность

FENI
22.1%
FDVV
3.4%

Технологии

FENI
13.2%
FDVV
29.1%

Здравоохранение

FENI
8.3%
FDVV
3.1%

Потребительский циклический сектор

FENI
6.6%
FDVV
13.6%

Потребительский защитный сектор

FENI
6.4%
FDVV
11.0%

Сырьевые материалы

FENI
4.9%
FDVV

-

Энергетика

FENI
4.3%
FDVV

-

Коммунальные услуги

FENI
3.8%
FDVV
8.7%

Коммуникационные услуги

FENI
3.8%
FDVV
3.7%

Недвижимость

FENI
1.5%
FDVV
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced International ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с VEAFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с FIDUFENI с FZILXFENI с IEFA
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FENI vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENI c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENIFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.35

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.28

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.53

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

10.54

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENI vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENI на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENI и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENIFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.35

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.79

+0.73

Просадки

Сравнение просадок FENI и FDVV

Максимальная просадка FENI за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENIFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-40.25%

+26.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-9.30%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.12%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-3.81%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.23%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FENI и FDVV

Fidelity Enhanced International ETF (FENI) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что FENI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENIFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

3.14%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

7.99%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

10.06%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

14.75%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

17.00%

-1.38%

Сравнение комиссий FENI и FDVV

FENI берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENI и FDVV

Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.86%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FENI and FDVV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FENI has higher volatility (5.31%) compared to FDVV (3.14%). In terms of maximum drawdown, FENI dropped -14.20% vs FDVV's -40.25%.

On 1-year performance, FENI leads with 26.80% vs 23.45% for FDVV. On fees, FENI is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FENI has performed better with a 26.80% return vs 23.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENI is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FENI has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.72% for FDVV.

FENI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. FENI tracks MSCI EAFE Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. Their fees differ too: 0.28% for FENI and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENI и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор