Сравнение FENI с FBTC
FENI (Fidelity Enhanced International ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FENI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FENI is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FENI returned 24.90% vs -43.57% for FBTC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FENI charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FENI и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FENI показывает доходность 9.84%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -31.72%.
FENI
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -21.11%
- С начала года
- -31.72%
- 6 месяцев
- -31.53%
- 1 год
- -43.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FENI и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 9.84% | 37.27% | 7.28% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -31.72% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between FENI and FBTC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FENI vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FENI
FBTC
Сравнение FENI c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FENI | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.84 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.83 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | -1.42 | +9.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FENI и FBTC
Максимальная просадка FENI за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FENI | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.20% | -52.44% | +38.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -52.44% | +40.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -52.44% | +50.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -16.83% | +14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 30.72% | -27.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FENI и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) составляет 5.65%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что FENI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FENI | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 13.34% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 34.52% | -20.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 44.35% | -28.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 50.11% | -34.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 50.11% | -34.33% |
Сравнение комиссий FENI и FBTC
FENI берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FENI и FBTC
Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 2.98% | 2.99% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
FENI and FBTC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (13.34%) compared to FENI (5.65%). In terms of maximum drawdown, FENI dropped -14.20% vs FBTC's -52.44%.
On 1-year performance, FENI leads with 24.90% vs -43.57% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FENI has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FENI has performed better with a 24.90% return vs -43.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for FENI.
FENI has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for FBTC.
FENI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.28% for FENI and 0.25% for FBTC.
FENI currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FENI и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор