Сравнение FENI с FBTC
FENI (Fidelity Enhanced International ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FENI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, FENI returned 26.80% vs -38.65% for FBTC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FENI charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FENI и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FENI показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.
FENI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FENI и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 10.54% | 37.27% | 7.16% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between FENI and FBTC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FENI vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FENI
FBTC
Сравнение FENI c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FENI | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.86 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.79 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | -1.36 | +10.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FENI | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | -0.89 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.30 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок FENI и FBTC
Максимальная просадка FENI за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FENI | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.20% | -49.33% | +35.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -49.33% | +37.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -48.00% | +46.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -16.01% | +13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 28.41% | -25.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FENI и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) составляет 5.31%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FENI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FENI | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 9.39% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 34.38% | -21.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 43.61% | -28.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 50.13% | -34.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 50.13% | -34.51% |
Сравнение комиссий FENI и FBTC
FENI берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FENI и FBTC
Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 2.86% | 2.99% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
FENI and FBTC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.39%) compared to FENI (5.31%). In terms of maximum drawdown, FENI dropped -14.20% vs FBTC's -49.33%.
On 1-year performance, FENI leads with 26.80% vs -38.65% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FENI has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FENI has performed better with a 26.80% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for FENI.
FENI has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.00% for FBTC.
FENI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FBTC is Cryptocurrency. FENI tracks MSCI EAFE Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. Their fees differ too: 0.28% for FENI and 0.25% for FBTC.
FENI currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FENI и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор