Сравнение FEMR с PEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).
FEMR и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FEMR и PEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEMR и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 6.15% | 35.27% | -1.49% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 10.51% | 34.01% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FEMR показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 10.51%.
FEMR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 36.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMR и PEMX
FEMR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Доходность на риск
FEMR vs. PEMX — Ранг доходности на риск
FEMR
PEMX
Сравнение FEMR c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMR | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.52 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 3.23 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.46 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.61 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 14.76 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMR | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.52 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 1.60 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FEMR и PEMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMR и PEMX
Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности PEMX в 6.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.77% | 1.92% | 0.37% | 0.00% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 6.34% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок FEMR и PEMX
Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, примерно равная максимальной просадке PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и PEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEMR | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -14.91% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -14.45% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -9.73% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -2.89% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.53% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMR и PEMX
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеют волатильность 10.05% и 10.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEMR | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 10.37% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 15.91% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 20.51% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 17.17% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 17.17% | +2.69% |