PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEMR с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEMR и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMR и PEMX


2026 (YTD)20252024
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
6.15%35.27%-1.49%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
10.51%34.01%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FEMR показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 10.51%.


FEMR

1 день
0.92%
1 месяц
-8.31%
С начала года
6.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
36.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Сравнение комиссий FEMR и PEMX

FEMR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.


Доходность на риск

FEMR vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEMR
Ранг доходности на риск FEMR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина

PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMR c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEMRPEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.52

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

3.23

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

3.61

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

14.76

-4.53

FEMR vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMR на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEMX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMR и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEMRPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.52

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.60

-0.11

Корреляция

Корреляция между FEMR и PEMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMR и PEMX

Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности PEMX в 6.34%


TTM202520242023
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
1.77%1.92%0.37%0.00%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
6.34%7.00%5.00%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FEMR и PEMX

Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, примерно равная максимальной просадке PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и PEMX.


Загрузка...

Показатели просадок


FEMRPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-14.91%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-14.45%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-9.73%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-2.89%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.53%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMR и PEMX

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеют волатильность 10.05% и 10.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEMRPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

10.37%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

15.91%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

20.51%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

17.17%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

17.17%

+2.69%