PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMR с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMR с ONEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).

FEMR и ONEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMR и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMR и ONEQ

2026 (YTD)20252024
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		6.15%35.27%-1.49%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		-5.66%20.89%1.94%

Доходность по периодам

С начала года, FEMR показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью -5.66%.

FEMR

1 день
0.92%
1 месяц
-8.31%
С начала года
6.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
36.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ONEQ

1 день
1.19%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.52%
1 год
26.29%
3 года*
22.37%
5 лет*
11.29%
10 лет*
17.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Часто сравнивают с FEMR:
FEMR с MFEMFEMR с AVXCFEMR с EMDMFEMR с IEMGFEMR с FRDMFEMR с VWOFEMR с EMSF
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с IEMG

Сравнение комиссий FEMR и ONEQ

FEMR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Доходность на риск

FEMR vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMR
Ранг доходности на риск FEMR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMR c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMRONEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.14

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.75

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.08

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

7.64

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMR vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMR на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа ONEQ равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMR и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMRONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.14

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.61

+0.88

Корреляция

Корреляция между FEMR и ONEQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMR и ONEQ

Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности ONEQ в 0.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		1.77%1.92%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.82%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок FEMR и ONEQ

Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и ONEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMRONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-55.09%

+39.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-13.13%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-8.26%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-8.01%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.57%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMR и ONEQ

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что FEMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMRONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

7.03%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

12.96%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

23.24%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

22.16%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

21.67%

-1.81%