Сравнение FEMR с FETH
FEMR (Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FEMR is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FEMR is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FEMR returned 39.91% vs -44.82% for FETH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FEMR charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FEMR и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMR показывает доходность 22.10%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -36.91%.
FEMR
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -6.65%
- 6 месяцев
- 14.28%
- С начала года
- 22.10%
- 1 год
- 39.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.91%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMR и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 22.10% | 35.27% | -1.48% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -36.91% | -11.37% | 8.72% |
Correlation
The correlation between FEMR and FETH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMR vs. FETH — Ранг доходности на риск
FEMR
FETH
Сравнение FEMR c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMR | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.92 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | -0.66 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | -1.03 | +10.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMR и FETH
Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMR | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -67.94% | +52.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -67.94% | +53.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -61.40% | +50.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -34.68% | +32.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 43.63% | -39.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMR и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) составляет 10.03%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что FEMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMR | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 14.59% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 47.31% | -24.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 68.50% | -43.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 71.81% | -48.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.03% | 71.81% | -48.78% |
Сравнение комиссий FEMR и FETH
FEMR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMR и FETH
Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.56% | 1.92% | 0.37% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEMR and FETH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (14.59%) compared to FEMR (10.03%). In terms of maximum drawdown, FEMR dropped -15.58% vs FETH's -67.94%.
On 1-year performance, FEMR leads with 39.91% vs -44.82% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FEMR has been the lower-risk option at 10.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEMR has performed better with a 39.91% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for FEMR.
FEMR has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for FETH.
FEMR is categorized as Emerging Markets Diversified, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.38% for FEMR and 0.25% for FETH.
FEMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMR и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор