Сравнение FEMR с FELG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).
FEMR и FELG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FEMR и FELG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEMR и FELG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 6.15% | 35.27% | -1.49% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | -9.08% | 18.44% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FEMR показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -9.08%.
FEMR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 36.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FELG
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMR и FELG
FEMR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.
Доходность на риск
FEMR vs. FELG — Ранг доходности на риск
FEMR
FELG
Сравнение FEMR c FELG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMR | FELG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.87 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.41 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.28 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 4.39 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMR | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.87 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.97 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между FEMR и FELG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMR и FELG
Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности FELG в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.77% | 1.92% | 0.37% | 0.00% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.40% | 0.38% | 0.44% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок FEMR и FELG
Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и FELG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEMR | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -23.89% | +8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -16.17% | +1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -11.99% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -3.57% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.73% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMR и FELG
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что FEMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEMR | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 6.95% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 12.45% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 22.60% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 20.23% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 20.23% | -0.37% |