Сравнение FEMR с FBTC
FEMR (Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FEMR is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FEMR is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FEMR returned 44.05% vs -43.10% for FBTC. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FEMR charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FEMR и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMR показывает доходность 25.20%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.99%.
FEMR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- 15.25%
- С начала года
- 25.20%
- 1 год
- 44.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.07%
FBTC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -25.99%
- 1 год
- -43.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $188.68M | $190.65M | $235.91M | |
| $1.46M | $1.86M | $1.92M |
Сравнение доходности по годам FEMR и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 25.20% | 35.27% | -1.48% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.99% | -6.56% | -1.16% |
Correlation
The correlation between FEMR and FBTC is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMR vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FEMR
FBTC
Сравнение FEMR c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMR | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.84 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | -0.81 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | -1.23 | +10.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMR и FBTC
Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMR | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -53.35% | +37.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -53.35% | +37.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -48.45% | +39.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -18.31% | +15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 35.03% | -30.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMR и FBTC
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеют волатильность 8.60% и 8.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMR | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 8.24% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 32.97% | -9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 44.28% | -18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 49.36% | -26.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 49.36% | -26.09% |
Сравнение комиссий FEMR и FBTC
FEMR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMR и FBTC
Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.52% | 1.92% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
FEMR and FBTC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEMR has higher volatility (8.60%) compared to FBTC (8.24%). In terms of maximum drawdown, FEMR dropped -15.58% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, FEMR leads with 44.05% vs -43.10% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEMR has performed better with a 44.05% return vs -43.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for FEMR.
FEMR has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.00% for FBTC.
FEMR is categorized as Emerging Markets Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.38% for FEMR and 0.25% for FBTC.
FEMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMR и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор