Сравнение FEMR с FBTC
FEMR (Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FEMR is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FEMR is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FEMR returned 55.15% vs -39.80% for FBTC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FEMR charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FEMR и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMR показывает доходность 29.38%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -28.83%.
FEMR
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 29.38%
- 6 месяцев
- 31.28%
- 1 год
- 55.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -17.78%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- -39.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMR и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 29.38% | 35.27% | -1.48% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -28.83% | -6.56% | -1.16% |
Correlation
The correlation between FEMR and FBTC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMR vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FEMR
FBTC
Сравнение FEMR c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMR | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.86 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | -0.77 | +4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | -1.30 | +15.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMR и FBTC
Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMR | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -52.07% | +36.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -52.07% | +37.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -50.43% | +44.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -16.77% | +14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 30.54% | -26.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMR и FBTC
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеют волатильность 12.62% и 13.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMR | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | 13.04% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.66% | 34.56% | -12.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.80% | 44.18% | -20.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 50.08% | -27.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 50.08% | -27.30% |
Сравнение комиссий FEMR и FBTC
FEMR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMR и FBTC
Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.48% | 1.92% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
FEMR and FBTC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (13.04%) compared to FEMR (12.62%). In terms of maximum drawdown, FEMR dropped -15.58% vs FBTC's -52.07%.
On 1-year performance, FEMR leads with 55.15% vs -39.80% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FEMR has been the lower-risk option at 12.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEMR has performed better with a 55.15% return vs -39.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for FEMR.
FEMR has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.00% for FBTC.
FEMR is categorized as Emerging Markets Diversified, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.38% for FEMR and 0.25% for FBTC.
FEMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMR и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор