Сравнение FEMR с FBTC
FEMR (Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FEMR is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FEMR is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FEMR returned 64.21% vs -38.65% for FBTC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FEMR charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FEMR и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMR показывает доходность 34.71%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.
FEMR
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 11.47%
- С начала года
- 34.71%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 64.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMR и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 34.71% | 35.27% | -1.49% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | -5.01% |
Correlation
The correlation between FEMR and FBTC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMR vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FEMR
FBTC
Сравнение FEMR c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMR | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.86 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | -0.79 | +5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | -1.36 | +19.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMR | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | -0.89 | +3.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.22 | 0.30 | +1.93 |
Просадки
Сравнение просадок FEMR и FBTC
Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMR | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -49.33% | +33.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -49.33% | +34.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -48.00% | +47.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -16.01% | +13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 28.41% | -24.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMR и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) составляет 8.63%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FEMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMR | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 9.39% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 34.38% | -15.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 43.61% | -22.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 50.13% | -28.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 50.13% | -28.85% |
Сравнение комиссий FEMR и FBTC
FEMR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMR и FBTC
Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.39% | 1.92% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
FEMR and FBTC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.39%) compared to FEMR (8.63%). In terms of maximum drawdown, FEMR dropped -15.58% vs FBTC's -49.33%.
On 1-year performance, FEMR leads with 64.21% vs -38.65% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FEMR has been the lower-risk option at 8.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEMR has performed better with a 64.21% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for FEMR.
FEMR has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for FBTC.
FEMR is categorized as Emerging Markets Diversified, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.38% for FEMR and 0.25% for FBTC.
FEMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMR и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор