Сравнение FEMR с AVXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC).
FEMR и AVXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FEMR и AVXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEMR и AVXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 6.15% | 35.27% | -1.49% |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 7.32% | 31.45% | -2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FEMR показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у AVXC с доходностью 7.32%.
FEMR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 36.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVXC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 42.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMR и AVXC
FEMR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AVXC в 0.33%.
Доходность на риск
FEMR vs. AVXC — Ранг доходности на риск
FEMR
AVXC
Сравнение FEMR c AVXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMR | AVXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.20 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.85 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.11 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 12.78 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMR | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.20 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 1.05 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между FEMR и AVXC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMR и AVXC
Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности AVXC в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.77% | 1.92% | 0.37% |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 1.86% | 1.97% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок FEMR и AVXC
Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и AVXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEMR | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -20.44% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -14.04% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -9.74% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -3.93% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.42% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMR и AVXC
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеют волатильность 10.05% и 9.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEMR | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 9.60% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 14.76% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 19.41% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 17.27% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 17.27% | +2.59% |