Сравнение FEMR с AVXC
FEMR (Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF) and AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, FEMR returned 39.91% vs 40.80% for AVXC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FEMR charges 0.38%/yr vs 0.33%/yr for AVXC.
Доходность
Сравнение доходности FEMR и AVXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMR показывает доходность 22.10%, что значительно ниже, чем у AVXC с доходностью 24.23%.
FEMR
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -6.65%
- 6 месяцев
- 14.28%
- С начала года
- 22.10%
- 1 год
- 39.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVXC
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -7.19%
- 6 месяцев
- 17.20%
- С начала года
- 24.23%
- 1 год
- 40.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMR и AVXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 22.10% | 35.27% | -1.48% |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 24.23% | 31.45% | -2.38% |
Correlation
The correlation between FEMR and AVXC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between FEMR and AVXC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMR vs. AVXC — Ранг доходности на риск
FEMR
AVXC
Сравнение FEMR c AVXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMR | AVXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.92 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 10.16 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMR и AVXC
Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и AVXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMR | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -20.44% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -14.04% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -10.90% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -3.87% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 4.03% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMR и AVXC
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) составляет 10.03%, в то время как у Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что FEMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMR | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 10.72% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 22.51% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 24.17% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 20.26% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.03% | 20.26% | +2.77% |
Сравнение комиссий FEMR и AVXC
FEMR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AVXC в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMR и AVXC
Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности AVXC в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 1.70% | 1.97% | 1.34% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.56% | 1.92% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FEMR and AVXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVXC has higher volatility (10.72%) compared to FEMR (10.03%). In terms of maximum drawdown, FEMR dropped -15.58% vs AVXC's -20.44%.
On 1-year performance, AVXC leads with 40.80% vs 39.91% for FEMR. On fees, AVXC is cheaper at 0.33% per year. On volatility, FEMR has been the lower-risk option at 10.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVXC has performed better with a 40.80% return vs 39.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVXC is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.38% for FEMR.
AVXC has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.56% for FEMR.
They also come from different issuers: Fidelity and Avantis. Their fees differ too: 0.38% for FEMR and 0.33% for AVXC.
AVXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMR и AVXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор