PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMKX с VEMRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMKX с VEMRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX).

FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г.. VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMKX и VEMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMKX и VEMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.94%31.02%7.12%15.16%-27.48%1.25%32.56%33.67%-18.03%46.92%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		-0.20%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%

Доходность по периодам

С начала года, FEMKX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у VEMRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FEMKX превзошли акции VEMRX по среднегодовой доходности: 9.95% против 7.59% соответственно.

FEMKX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.65%
С начала года
0.94%
6 месяцев
4.32%
1 год
32.96%
3 года*
14.61%
5 лет*
2.97%
10 лет*
9.95%

VEMRX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.52%
3 года*
13.40%
5 лет*
3.64%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FKEMXFEMKX с FSPSXFEMKX с FIMKXFEMKX с DEM
Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с LZUSXVEMRX с FXAIXVEMRX с VOOVEMRX с VIGIXVEMRX с SPYVEMRX с SWISX

Сравнение комиссий FEMKX и VEMRX

FEMKX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VEMRX в 0.08%.

FEMKX
Fidelity Emerging Markets
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

FEMKX vs. VEMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMKX c VEMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMKXVEMRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.44

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.96

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.95

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

7.11

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMKX vs. VEMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMKX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMRX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMKX и VEMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMKXVEMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.44

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.24

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.21

+0.08

Корреляция

Корреляция между FEMKX и VEMRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMKX и VEMRX

Дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VEMRX в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.05%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.71%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%

Просадки

Сравнение просадок FEMKX и VEMRX

Максимальная просадка FEMKX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки VEMRX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMKX и VEMRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMKXVEMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-36.01%

-35.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-11.07%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.88%

-32.54%

-8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

-36.01%

-7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.98%

-8.95%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.06%

-12.94%

-13.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.04%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMKX и VEMRX

Fidelity Emerging Markets (FEMKX) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что FEMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMKXVEMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

6.88%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

10.91%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

15.39%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

15.22%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

16.39%

+2.05%