PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMKX с VEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMKX с VEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX).

FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г.. VEMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMKX и VEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMKX и VEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.94%31.02%7.12%15.16%-27.48%1.25%32.56%33.67%-18.03%46.92%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		-0.21%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-14.55%31.42%

Доходность по периодам

С начала года, FEMKX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у VEMIX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции FEMKX превзошли акции VEMIX по среднегодовой доходности: 9.95% против 7.57% соответственно.

FEMKX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.65%
С начала года
0.94%
6 месяцев
4.32%
1 год
32.96%
3 года*
14.61%
5 лет*
2.97%
10 лет*
9.95%

VEMIX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.51%
3 года*
13.38%
5 лет*
3.62%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FKEMXFEMKX с FSPSXFEMKX с FIMKXFEMKX с DEM
Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VDIPXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSX

Сравнение комиссий FEMKX и VEMIX

FEMKX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VEMIX в 0.10%.

FEMKX
Fidelity Emerging Markets
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FEMKX vs. VEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMKX c VEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMKXVEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.43

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.96

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.94

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

7.09

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMKX vs. VEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMKX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMIX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMKX и VEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMKXVEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.43

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.24

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.34

-0.04

Корреляция

Корреляция между FEMKX и VEMIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMKX и VEMIX

Дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VEMIX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.05%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.70%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%

Просадки

Сравнение просадок FEMKX и VEMIX

Максимальная просадка FEMKX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки VEMIX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMKX и VEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMKXVEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-66.43%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-11.09%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.88%

-32.56%

-8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

-36.04%

-7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.98%

-8.96%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.06%

-16.08%

-9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.04%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMKX и VEMIX

Fidelity Emerging Markets (FEMKX) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что FEMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMKXVEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

6.89%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

10.93%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

15.40%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

15.22%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

16.38%

+2.06%