PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMKX с VAGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMKX с VAGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX).

FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г.. VAGVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMKX и VAGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMKX и VAGVX

2026 (YTD)20252024202320222021
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.94%31.02%7.12%15.16%-27.48%-4.63%
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		-2.19%24.78%8.69%12.39%-5.95%-0.55%

Доходность по периодам

С начала года, FEMKX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у VAGVX с доходностью -2.19%.

FEMKX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.65%
С начала года
0.94%
6 месяцев
4.32%
1 год
32.96%
3 года*
14.61%
5 лет*
2.97%
10 лет*
9.95%

VAGVX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
3.70%
1 год
19.53%
3 года*
12.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets

Vanguard Advice Select Global Value Fund

Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FKEMXFEMKX с FSPSXFEMKX с FIMKXFEMKX с DEM
Часто сравнивают с VAGVX:
VAGVX с VZICXVAGVX с VADGXVAGVX с VXUSVAGVX с VOOVAGVX с VEMIXVAGVX с vhcaxVAGVX с IXUS

Сравнение комиссий FEMKX и VAGVX

FEMKX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VAGVX в 0.40%.

FEMKX
Fidelity Emerging Markets
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund

Доходность на риск

FEMKX vs. VAGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VAGVX
Ранг доходности на риск VAGVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGVX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMKX c VAGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMKXVAGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.16

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.67

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.51

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

6.76

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMKX vs. VAGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMKX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа VAGVX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMKX и VAGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMKXVAGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.16

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.21

Корреляция

Корреляция между FEMKX и VAGVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMKX и VAGVX

Дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VAGVX в 7.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.05%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		7.73%7.56%7.49%1.41%0.65%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMKX и VAGVX

Максимальная просадка FEMKX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки VAGVX в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMKX и VAGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMKXVAGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-20.54%

-50.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-12.89%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.98%

-7.46%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.06%

-4.20%

-21.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.87%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMKX и VAGVX

Fidelity Emerging Markets (FEMKX) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что FEMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMKXVAGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

5.57%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

9.94%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

17.08%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

15.60%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

15.60%

+2.84%