Сравнение FEMKX с SOL-USD
FEMKX (Fidelity Emerging Markets) is Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, FEMKX returned 6.21%/yr vs 12.17%/yr for SOL-USD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FEMKX и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMKX показывает доходность 21.74%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -44.76%.
FEMKX
- 1 день
- 5.11%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 21.74%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 47.25%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 11.98%
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMKX и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMKX Fidelity Emerging Markets | 21.74% | 31.02% | 7.12% | 15.16% | -27.48% | 1.25% | 56.88% |
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between FEMKX and SOL-USD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMKX vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
FEMKX
SOL-USD
Сравнение FEMKX c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMKX | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.91 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.72 | +4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | -1.16 | +13.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMKX и SOL-USD
Максимальная просадка FEMKX за все время составила -71.14%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMKX и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMKX | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.14% | -96.27% | +25.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -74.89% | +61.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.13% | -76.28% | +57.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.88% | -96.27% | +55.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -73.76% | +68.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.93% | -51.42% | +25.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 53.06% | -49.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMKX и SOL-USD
Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) составляет 11.94%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 17.62%. Это указывает на то, что FEMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMKX | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 17.62% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 46.90% | -28.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 60.08% | -38.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 82.35% | -62.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 99.82% | -80.91% |
Часто задаваемые вопросы
FEMKX and SOL-USD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.62%) compared to FEMKX (11.94%). In terms of maximum drawdown, FEMKX dropped -71.14% vs SOL-USD's -96.27%.
FEMKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMKX и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор