PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEMKX с FSEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMKX с FSEAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEMKX (Fidelity Emerging Markets Fund) and FSEAX (Fidelity Emerging Asia Fund) are both mutual funds - FEMKX is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Fidelity, while FSEAX is a Asia Pacific Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FEMKX returned 11.07%/yr vs 14.86%/yr for FSEAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FEMKX charges 0.86%/yr vs 1.02%/yr for FSEAX.

Доходность

Сравнение доходности FEMKX и FSEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Fund (FEMKX) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMKX показывает доходность 19.11%, что значительно ниже, чем у FSEAX с доходностью 31.66%. За последние 10 лет акции FEMKX уступали акциям FSEAX по среднегодовой доходности: 11.07% против 14.86% соответственно.

FEMKX

1 день
0.24%
1 месяц
-3.60%
6 месяцев
12.82%
С начала года
19.11%
1 год
36.24%
3 года*
18.78%
5 лет*
6.37%
10 лет*
11.07%

FSEAX

1 день
0.93%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
23.13%
С начала года
31.66%
1 год
51.66%
3 года*
30.49%
5 лет*
7.71%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMKX и FSEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMKX
Fidelity Emerging Markets Fund		19.11%31.02%7.12%15.16%-27.48%1.25%32.56%33.67%-18.03%46.92%
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund		31.66%36.43%21.80%13.58%-31.26%-14.91%73.43%30.97%-15.08%45.13%

Correlation

The correlation between FEMKX and FSEAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 1993 г.

0.84

The correlation between FEMKX and FSEAX shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Fund

Fidelity Emerging Asia Fund

Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FSPSXFEMKX с FKEMXFEMKX с FIMKXFEMKX с DEM
Часто сравнивают с FSEAX:
FSEAX с SPYFSEAX с FERIXFSEAX с EWYFSEAX с ARTYXFSEAX с DFRSXFSEAX с FHKCXFSEAX с FIVFX

Доходность на риск

FEMKX vs. FSEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FSEAX
Ранг доходности на риск FSEAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMKX c FSEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Fund (FEMKX) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMKXFSEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.19

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.65

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.90

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

12.68

-3.36

FEMKX vs. FSEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMKX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEAX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMKX и FSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMKX и FSEAX

Максимальная просадка FEMKX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки FSEAX в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMKX и FSEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMKXFSEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-65.59%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-13.42%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.13%

-17.54%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-51.31%

+10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

-58.07%

+14.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-6.80%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.88%

-24.61%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.12%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMKX и FSEAX

Fidelity Emerging Markets Fund (FEMKX) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) имеют волатильность 10.14% и 10.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMKXFSEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

10.58%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.01%

21.64%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

23.98%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

23.65%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

21.41%

-2.36%

Сравнение комиссий FEMKX и FSEAX

FEMKX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии FSEAX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMKX и FSEAX

Дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FSEAX в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMKX
Fidelity Emerging Markets Fund		0.04%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund		0.16%0.22%0.00%0.08%0.00%14.14%14.10%6.15%3.44%0.05%1.26%0.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FEMKX and FSEAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSEAX has higher volatility (10.58%) compared to FEMKX (10.14%). In terms of maximum drawdown, FEMKX dropped -71.14% vs FSEAX's -65.59%.

FSEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMKX и FSEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор