PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMKX с DODEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMKX с DODEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX).

FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г.. DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMKX и DODEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMKX и DODEX

2026 (YTD)20252024202320222021
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.94%31.02%7.12%15.16%-27.48%-2.03%
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		5.97%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%

Доходность по периодам

С начала года, FEMKX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у DODEX с доходностью 5.97%.

FEMKX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.65%
С начала года
0.94%
6 месяцев
4.32%
1 год
32.96%
3 года*
14.61%
5 лет*
2.97%
10 лет*
9.95%

DODEX

1 день
2.05%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.97%
6 месяцев
10.10%
1 год
37.89%
3 года*
19.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FKEMXFEMKX с FSPSXFEMKX с FIMKXFEMKX с DEM
Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с DODIXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с DODFXDODEX с EELVDODEX с QTERXDODEX с VEMIX

Сравнение комиссий FEMKX и DODEX

FEMKX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DODEX в 0.70%.

FEMKX
Fidelity Emerging Markets
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Доходность на риск

FEMKX vs. DODEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMKX c DODEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMKXDODEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.52

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.12

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

3.21

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

12.57

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMKX vs. DODEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMKX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа DODEX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMKX и DODEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMKXDODEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.52

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.41

-0.11

Корреляция

Корреляция между FEMKX и DODEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMKX и DODEX

Дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности DODEX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.05%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.67%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMKX и DODEX

Максимальная просадка FEMKX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMKX и DODEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMKXDODEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-37.01%

-34.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-11.87%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.98%

-9.14%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.06%

-13.19%

-12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.03%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMKX и DODEX

Fidelity Emerging Markets (FEMKX) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что FEMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMKXDODEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

7.57%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

11.11%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

15.66%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

16.74%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

16.74%

+1.70%