Сравнение FEMD с WTV
FEMD (First Eagle Mid Cap Equity ETF) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMD charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for WTV.
Доходность
Сравнение доходности FEMD и WTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEMD
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMD и WTV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 7.15% |
WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 7.15% |
Correlation
The correlation between FEMD and WTV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMD vs. WTV — Ранг доходности на риск
FEMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTV
Сравнение FEMD c WTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Mid Cap Equity ETF (FEMD) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMD | WTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMD и WTV
Максимальная просадка FEMD за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMD и WTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMD | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -42.18% | +30.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.38% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -5.03% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMD и WTV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMD | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 11.88% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 17.08% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 20.16% | +0.62% |
Сравнение комиссий FEMD и WTV
FEMD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMD и WTV
FEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 1.65% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
FEMD and WTV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for FEMD.
WTV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for FEMD.
They also come from different issuers: First Eagle and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for FEMD and 0.12% for WTV.
Подберите оптимальное распределение для FEMD и WTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор