Сравнение FEMD с IVOV
FEMD (First Eagle Mid Cap Equity ETF) and IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. FEMD is actively managed, while IVOV is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FEMD charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for IVOV.
Доходность
Сравнение доходности FEMD и IVOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEMD
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOV
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение доходности по годам FEMD и IVOV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 4.76% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 4.21% |
Correlation
The correlation between FEMD and IVOV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMD vs. IVOV — Ранг доходности на риск
FEMD
IVOV
Сравнение FEMD c IVOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Mid Cap Equity ETF (FEMD) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMD | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.58 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок FEMD и IVOV
Максимальная просадка FEMD за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMD и IVOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMD | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -45.99% | +34.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.31% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -5.43% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMD и IVOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMD | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 15.27% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 19.48% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 21.73% | -1.63% |
Сравнение комиссий FEMD и IVOV
FEMD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMD и IVOV
FEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.67% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FEMD and IVOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for FEMD.
IVOV has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.00% for FEMD.
They also come from different issuers: First Eagle and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for FEMD and 0.10% for IVOV.
Подберите оптимальное распределение для FEMD и IVOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор