Сравнение FEMD с DVLU
FEMD (First Eagle Mid Cap Equity ETF) and DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) are both exchange-traded funds - FEMD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle, while DVLU is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. FEMD is actively managed, while DVLU is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMD charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for DVLU.
Доходность
Сравнение доходности FEMD и DVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEMD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVLU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 14.10%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMD и DVLU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 3.89% |
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 12.75% |
Correlation
The correlation between FEMD and DVLU is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMD vs. DVLU — Ранг доходности на риск
FEMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DVLU
Сравнение FEMD c DVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Mid Cap Equity ETF (FEMD) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMD | DVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMD и DVLU
Максимальная просадка FEMD за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки DVLU в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMD и DVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMD | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -53.26% | +41.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | 0.00% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -8.66% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMD и DVLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMD | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 16.13% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 21.21% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 25.64% | -4.94% |
Сравнение комиссий FEMD и DVLU
FEMD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DVLU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMD и DVLU
FEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.66% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% |
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEMD and DVLU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEMD is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEMD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for DVLU.
DVLU has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for FEMD.
FEMD is categorized as Mid Cap Value Equities, while DVLU is Momentum. They also come from different issuers: First Eagle and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for FEMD and 0.60% for DVLU.
Подберите оптимальное распределение для FEMD и DVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор