PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEM с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEM с EMIF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).

FEM и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEM и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEM и EMIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		9.64%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%41.05%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.16%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%

Доходность по периодам

С начала года, FEM показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у EMIF с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции FEM превзошли акции EMIF по среднегодовой доходности: 8.47% против 2.68% соответственно.

FEM

1 день
1.40%
1 месяц
-4.37%
С начала года
9.64%
6 месяцев
11.51%
1 год
35.39%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.47%

EMIF

1 день
1.91%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.16%
6 месяцев
12.77%
1 год
39.99%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.54%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с IQQE.DEFEM с VWOFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с FDEM
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI

Сравнение комиссий FEM и EMIF

FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EMIF в 0.75%.

FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Доходность на риск

FEM vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMEMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.41

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

3.15

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

3.78

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.54

13.68

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEM vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMIF равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.41

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.13

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.18

-0.02

Корреляция

Корреляция между FEM и EMIF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM и EMIF

Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности EMIF в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.84%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.67%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Просадки

Сравнение просадок FEM и EMIF

Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, примерно равная максимальной просадке EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и EMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-48.02%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-10.49%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-23.68%

-8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-48.02%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-8.65%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-16.00%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.89%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM и EMIF

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что FEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

7.64%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

12.00%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

16.67%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

19.63%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

20.61%

+0.34%