PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELV с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELV с VLUE

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

FELV и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FELV и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELV и VLUE

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.81%15.80%15.89%7.19%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.67%32.67%7.25%8.85%

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.67%.

FELV

1 день
0.10%
1 месяц
-3.22%
С начала года
1.81%
6 месяцев
5.15%
1 год
20.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
0.32%
1 месяц
-2.28%
С начала года
6.67%
6 месяцев
15.16%
1 год
45.78%
3 года*
18.92%
5 лет*
9.91%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FELGFELV с FLCOXFELV с VUGFELV с FNDXFELV с VIGFELV с MGVFELV с FNILX
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий FELV и VLUE

FELV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

FELV vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELVVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.97

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.64

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

3.08

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

13.28

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELV vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELVVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.97

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.62

+0.68

Корреляция

Корреляция между FELV и VLUE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и VLUE

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности VLUE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.70%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FELV и VLUE

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

FELVVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-39.47%

+23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-9.04%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-4.61%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-6.08%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.97%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и VLUE

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 4.29%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELVVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

6.05%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

12.33%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

19.61%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

17.36%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

19.62%

-6.06%