PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FELV с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELV с SPYV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - FELV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. FELV is actively managed, while SPYV is passively managed. Over the past year, FELV returned 36.30% vs 22.10% for SPYV. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. FELV charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности FELV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 23.97%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 11.80%.

FELV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
18.27%
С начала года
23.97%
1 год
36.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.95%

SPYV

1 день
-0.17%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
7.31%
С начала года
11.80%
1 год
22.10%
3 года*
15.12%
5 лет*
11.66%
10 лет*
11.93%
Всё время*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FELV

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
$8.60M$7.83M$6.33M

SPYV

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
$164.00M$137.60M$152.34M

Сравнение доходности по годам FELV и SPYV

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		23.97%15.80%15.89%7.49%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		11.80%13.18%12.24%7.44%

Correlation

The correlation between FELV and SPYV is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between FELV and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELV и SPYV

Секторы
FELV
SPYV

Технологии

22.0%
21.7%

Финансовые услуги

18.7%
15.1%

Промышленность

13.2%
10.9%

Здравоохранение

11.0%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.6%

Энергетика

5.4%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
8.8%

Коммуникационные услуги

4.9%
2.9%

Коммунальные услуги

3.7%
4.5%

Недвижимость

3.1%
3.3%

Сырьевые материалы

2.4%
3.3%

Технологии

FELV
22.0%
SPYV
21.7%

Финансовые услуги

FELV
18.7%
SPYV
15.1%

Промышленность

FELV
13.2%
SPYV
10.9%

Здравоохранение

FELV
11.0%
SPYV
12.2%

Потребительский циклический сектор

FELV
10.3%
SPYV
10.6%

Энергетика

FELV
5.4%
SPYV
6.6%

Потребительский защитный сектор

FELV
5.3%
SPYV
8.8%

Коммуникационные услуги

FELV
4.9%
SPYV
2.9%

Коммунальные услуги

FELV
3.7%
SPYV
4.5%

Недвижимость

FELV
3.1%
SPYV
3.3%

Сырьевые материалы

FELV
2.4%
SPYV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FLCOXFELV с FELGFELV с VUGFELV с FNDXFELV с MGVFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

FELV vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FELV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELVSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28
2.25

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
3.15

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.41

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

3.57

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.26

13.81

+9.44

FELV vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELV и SPYV

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELVSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-58.45%

+42.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-6.22%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.17%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-8.66%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.60%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и SPYV

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 2.50%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELVSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.78%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

7.20%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

9.88%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

14.30%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.30%

16.88%

-3.58%

Сравнение комиссий FELV и SPYV

FELV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и SPYV

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SPYV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.39%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.66%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

FELV and SPYV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYV has higher volatility (2.78%) compared to FELV (2.50%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs SPYV's -58.45%.

On 1-year performance, FELV leads with 36.30% vs 22.10% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FELV has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELV has performed better with a 36.30% return vs 22.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for FELV.

SPYV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.39% for FELV.

FELV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.18% for FELV and 0.04% for SPYV.

FELV currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELV и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор